عمران محمدی

[ 1 ] - بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از برنامه‌ریزی توافقی با محدودیت شانسی

یکی از بحث‌های اساسی برای سرمایه‌گذاران موضوع تشکیل پرتفوی بهینه سهام است. در مسئلة انتخاب سبد سرمایه­گذاری، تصمیم­گیرنده هم­زمان با اهداف مختلف و گاه متعارض مانند نرخ بازده، نقدینگی، سود تقسیمی و ریسک مواجه است. در بهینه‌سازی پرتفوی، مسئله اصلی، انتخاب بهینه دارایی‌ها و اوراق بهاداری است که با مقدار مشخصی سرمایه می‌توان تهیه کرد، اما از یک‌سو، عدم قطعیت‌های مرتبط به هر سهم، و از سوی دیگر چند ه...

[ 2 ] - A Genetic-DEA Approach to Reveal Property Rights Priorities

[ 3 ] - بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم جست‎وجوی ارگانیسم‎های هم‌زیست

بهینه­سازی سبد سهام یکی از مهم‎ترین موضوعاتِ تصمیم­گیری برای شرکت­های فعال در بازار سرمایه است. هنگامی که وضعیت و محدودیت­های دنیای واقعی نظیر محدودیت سرمایه­گذاری در هریک از سهام­ها و نیز محدودیت تعداد سهام­های موجود در سبد سهام در نظر گرفته می­شوند، مسئلۀ بهینه­سازی سبد سهام به راحتی حل نمی‎شود، از این رو استفاده از شیوه­های فراابتکاری مد نظر قرار می­گیرد. هدف اصلی از پژوهش حاضر، حل مسئلۀ بهین...

[ 4 ] - بهینه‌‌سازی سبد سهام در بازار بورس تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌‌ها و الگوریتم جستجوی ارگانیسم‌‌های هم‌‌زیست

امروزه، تشکیل سبد سهام بهینه و مدیریت آن از اصلی‌‌ترین حوزه‌‌های تصمیم‌‌گیری مالی بشمار می‌‌رود. بنابراین، انتخاب سبدی از سهام که بتواند به‌صورت همزمان بالاترین نرخ بازده را برای دارنده آن به ارمغان آورده و همچنین ریسک سرمایه‌‌گذاری را به حداقل میزان ممکن کاهش دهد، به یکی از دغدغه‌‌های اصلی فعالان اقتصادی مبدل گردیده است. لیکن در انتخاب سبد سهام بهینه، صرفاً این دو عامل تعیین‌‌کننده نبوده و متنا...

[ 5 ] - Robustness in portfolio optimization based on minimax regret approach

Portfolio optimization is one of the most important issues for effective and economic investment. There is plenty of research in the literature addressing this issue. Most of these pieces of research attempt to make the Markowitz’s primary portfolio selection model more realistic or seek to solve the model for obtaining fairly optimum portfolios. An efficient frontier in the ...

[ 6 ] - Interval network data envelopment analysis model for classification of investment companies in the presence of uncertain data

The main purpose of this paper is to propose an approach for performance measurement, classification and ranking the investment companies (ICs) by considering internal structure and uncertainty. In order to reach this goal, the interval network data envelopment analysis (INDEA) models are extended. This model is capable to model two-stage efficiency with intermediate measures i...

[ 7 ] - Comparison of autoregressive integrated moving average (ARIMA) model and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) model

Proper models for prediction of time series data can be an advantage in making important decisions. In this study, we tried with the comparison between one of the most useful classic models of economic evaluation, auto-regressive integrated moving average model and one of the most useful artificial intelligence models, adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), investigate modeling procedur...

[ 8 ] - Reliability based budgeting with the case study of TV broadcast

Planning budget will help to identify wasteful expenditures, adapt financial situation changes quickly, and achieve financial goals. The reliability based budgeting has a great importance for broadcasting industry. In this study, several kinds of failure modes in TV broadcasting system have been det...

[ 9 ] - Fuzzy Data Envelopment Analysis Approach for Ranking of Stocks with an Application to Tehran Stock Exchange

The main goal of this paper is to propose a new approach for efficiency measurement and ranking of stocks. Data envelopment analysis (DEA) is one of the popular and applicable techniques that can be used to reach this goal. However, there are always concerns about negative data and uncertainty in financial markets. Since the classical DEA models cannot deal with negative and imprecise values, i...

[ 10 ] - Performance Measurement of Decision Making Units with Network Structure in the Presence of Undesirable Output

In the performance evaluation process, using the classic data envelopment analysis (DEA) models, decision making units (DMUs) are considered as black boxes. While in many cases and different applications such as investment funds, banks, insurance companies, etc., DMUs have a network structure. In addition, in many network structures, some of the indicators used to calculate the efficiency...

[ 11 ] - Measuring Performance, Estimating Most Productive Scale Size, and Benchmarking of Hospitals Using DEA Approach: A Case Study in Iran

Background and Objectives: The goal of current study is to evaluate the performance of hospitals and their departments. This manuscript aimed at estimation of the most productive scale size (MPSS), returns to scale (RTS), and benchmarking for inefficient hospitals and their departments. Methods: The radial and non-radial data envelopment analysis (DEA) ap...

[ 12 ] - Stock Evaluation under Mixed Uncertainties Using Robust DEA Model

Data Envelopment Analysis (DEA) is one of the popular and applicable techniques for assessing and ranking the stocks or other financial assets. It should be noted that in the financial markets, most of the times, the inputs and outputs of DEA models are accompanied by uncertainty. Accordingly, in this paper, a novel Robust Data Envelopment Analysis (RDEA) model, which is capable to be used in t...

[ 13 ] - Window Network Data Envelopment Analysis: An Application to Investment Companies

In this study, the window network data envelopment analysis (WNDEA) model will be proposed, that is capable to be used in the presence of panel data. Additionally, the proposed model is applied to evaluate the dynamic efficiency of 5 investment companies in Tehran stock exchange during the period from 2013 to 2017.

[ 14 ] - Efficiency evaluating and improvement by using the network SBM-DEA model with undesirable output: A case study of Iranian airlines

Measuring and improving the efficiency of organizations, as one of the most important parts of the organization's performance evaluation and a tool to control it, is a contemplative issue in order to survive and advance in the area of competition. Transportation is also a key element in the growth and development of countries that creates an unbreakable link among the various sections of the ec...

[ 15 ] - ارزیابی عملکرد سهام طی دوره های زمانی مختلف تحت شرایط عدم قطعیت: رویکرد تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی

هدف از پژوهش پیش رو، ارائه مدل تحلیل پوششی داده­های پنجره­ای فازی با هدف ارزیابی عملکرد مالی سهام در خلال دور­ه­های زمانی مختلف تحت عدم قطعیت داده­ها می­باشد. به عبارت دیگر در این تحقیق تلاش می­شود تا یک رویکرد نوین ارزیابی عملکرد سهام با قابلیت پیاده سازی در حضور داده­های پانل غیر قطعی ارائه گردد. زیرا بهره­گیری از اطلاعات مربوط به چند دوره زمانی مختلف به جای یک دوره زمانی و هم چنین در نظر گرف...

[ 16 ] - زما ن بندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی غیرمرتبط با زمان های غیرقطعی مطالعه ی موردی: بیمارستا ن صحرایی

عدم قطعیت ها در جهان پیچیده ی امروزی جزء جدایی ناپذیر مسائل روزمره هستند. با در نظر گرفتن این عدم قطعیت ها در مسائل واقعی،می توان به سطح قابل اعتمادتری از نتایج دست یافت. شرایط خاص حادثه خیز بودن کشورمان که سالیانه شاهد تعداد زیادی از این حوادث طبیعیو غیرطبیعی اعم از زلزله، سیل، تصادفات و تلفات انسانی هستیم، لزوم توجه خاص به ارائه ی خدمات درمانی اورژانسی به مصدومان و مجروحاندر...