امیرعباس نجفی

[ 1 ] - ارائه روش حل دقیق برای بهبود پایایی سیستم‌های k ازn در مسئله تخصیص مازاد با انتخاب راهبرد مازاد

از مهم‌ترین مسائل در زمینه بهینه‌سازی قابلیت اطمینان سیستم‌ها، مسئله تخصیص مازاد است که در ساختارهای مختلفی بررسی شده است. ساختار k از n، ساختاری کلی است و از طریق آن می‌توان مجموعه وسیع‌تری از مسائل را تجزیه‌و‌تحلیل کرد. بنابراین، در این مقاله، سیستم‌های k از n بررسی شده‌اند. در اغلب مسائل تخصیص مازاد، فرض می‌شود که راهبرد مازاد برای هر زیرسیستم از قبل مشخص و ثابت است، اما در سیستم‌های واقعی، ...

[ 2 ] - ارائۀ سه الگوریتم فرا ابتکاری توسعه‌یافته به‌منظور حل مسئلۀ هزینۀ دسترس‌پذیری منابع با اهداف کمینه‌سازی زمان اتمام پروژه و مجموع هزینه‌های منابع به‌صورت همزمان

در این پژوهش، مسئلة هزینة دسترس‌پذیری منابع با درنظرگرفتن دو هدف بررسی شده است. در این مسئله، روابط پیش‌نیازی از نوع پایان-شروع با تأخیر زمانی صفر و منابع تجدیدپذیر درنظر گرفته شده‌اند. برای این مسئله ابتدا یک مدل برنامه‌ریزی مختلط صحیح ارائه شده و سپس سه الگوریتم توسعه‌یافتة ژنتیک چندهدفة مرتب‌سازی نامغلوب، الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب و الگوریتم چندهدفة اجتماع ذرات برای حل این مسئله ارائه...

[ 3 ] - مسئله انتخاب سبد سهام با رویکرد بنیادین و حذف همبستگی بین شاخص‌های ارزیابی

[ 4 ] - به‌کارگیری بانک داده به‌منظور تحلیل کمی ریسک طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی به‌کمک روش تاپسیس

یکی از مشکلات رایج در مراحل مختلف اجرای طرح‌ها، تأخیرات مکرر در تکمیل آن‌هاست. مهم‌ترین دلیل این امر وجود ریسک و عدم‌قطعیت‌های داخلی و خارجی است. برای رفع این مشکل برنامه‌یی لازم است که بتوان ریسک و عدم قطعیت‌ها را به‌طور مؤثر مدیریت، و آثار نامطلوب آن‌ها بر اهداف طرح را کمینه کرد. در این نوشتار به‌منظور تحلیل کمی ریسک‌های موجود در طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی به‌کارگیری بانک داده با پشتیبانی روش...

[ 5 ] - انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری به روش تطابق با الگوی طیفی

با توجه به افزایش حجم و سرعت معاملات در بازارهای مالی امروز، افزایش سرعت در تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اجتناب ناپذیر است. انجام تحلیل‌های سریع و عاری از خطاهای رفتاری توسط انسان غیر ممکن است. از این رو بازارهای مالی به سمت داد و ستدهای الگوریتمی در حرکت هستند که در آن‎ها از تکنیک‎هایی از قبیل یادگیری ماشینی و داده‌کاوی استفاده می‌شود. انتخاب آنلاین سبد سرمایه‌گذاری یکی از تکنیک‌های نوین در داد و ...

[ 6 ] - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به ‌وسیله ارزش در معرض ریسک تحت نظریه اعتبار با رویکرد اعدادZ

نظریه اعدادz اولین بار توسط لطفی‌زاده در سال 2011 مطرح گردید. این نظریه به توصیف عدم قطعیت اطلاعات می‌پردازد به طوری‌که هر عدد z به‌وسیله یک جفت عدد فازی نمایش داده می‌شود. به دلیل وجود عدم قطعیت در بازارهای مالی می‌توان از این نظریه در انتخاب سبد سرمایه‌گذاری بهره جست. بطوریکه عامل اول عددz بیانگر بازده فازی دارایی و عامل دوم عددz میزان اعتبار پیش‌بینی عامل اول می‌باشد. برای کاراتر شدن مدل انت...

[ 7 ] - بررسی کاربرد اختیار ضمنی در ارزش‌یابی پروژه‌های املاک‌ و مستغلات

تحلیل اختیار ضمنی[i] چند سالی است به‌عنوان روشی اثربخش برای ارزش‌یابیِ پروژه‌های املاک‌ومستغلات[ii] در کشورهای توسعه‌یافته به‌کار می‌رود. این روش با وجود قابلیت‌هایش هنوز نتوانسته جای خود را میان توسعه‌گران[iii] کشور باز نماید. دلایل اصلی این موضوع می‌تواند عدم‌توسعه ‌دانش مالی در کشور، پیچیدگی تحلیل اختیار ضمنی و عدم‌کفایت داده و اطلاعات ‌باشد. از ‌این‌رو، استفاده از مطالعات موردی می‌تواند اثرب...

[ 8 ] - Modeling and Solution Procedure for a Preemptive Multi-Objective Multi-Mode Project Scheduling Model in Resource Investment Problems

In this paper, a preemptive multi-objective multi-mode project scheduling model for resource investment problem is proposed. The first objective function is to minimize the completion time of project (makespan);the second objective function is to minimize the cost of using renewable resources. Non-renewable resources are also considered as parameters in this model. The preemption of activities ...

[ 9 ] - Project Portfolio Selection with the Maximization of Net Present Value

Projects scheduling by the project portfolio selection, something that has its own complexity and its flexibility, can create different composition of the project portfolio. An integer programming model is formulated for the project portfolio selection and scheduling.Two heuristic algorithms, genetic algorithm (GA) and simulated annealing (SA), are presented to solve the problem. Results of cal...

[ 10 ] - An Integrated Model of Project Scheduling and Material Ordering: A Hybrid Simulated Annealing and Genetic Algorithm

This study aims to deal with a more realistic combined problem of project scheduling and material ordering. The goal is to minimize the total material holding and ordering costs by determining the starting time of activities along with material ordering schedules subject to some constraints. The problem is first mathematically modelled. Then a hybrid simulated annealing and genetic algorithm is...

[ 11 ] - رتبه بندی روش های ارزش گذاری نام تجاری از دید مشتریان صنعت مالی

اندازه­ گیری ارزش ویژه نام تجاری هم برای ذینفعان داخل سازمان و هم برای تعدادی از ذینفعان خارج سازمان حائز اهمیت است. اگر چه که روش ­ها و مدل‌های زیادی برای ارزش گذاری نام تجاری وجود دارد اما هنوز مشخص نشده که بهترین روش کدام است. با این حال، هنوز هیچ تحقیقی وجود ندارد که به طور پیمایشی به رتبه­ بندی روش­های ارزش گذاری موجود از دید ذینفعان مختلف بپردازد. در این مقاله، مدلی برای رتبه ­بندی روش­ ه...

[ 12 ] - بهینه‎سازی بازه‎ای سبد سهام با سنجۀ ریسک ارزش در معرض خطر مشروط

در این نوشتار مسئلۀ انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی بازه‌ای بررسی شده است. بدین منظور ارزش در معرض خطر مشروط که زیان انتظاری در یک سطح اطمینان تعیین‌ شده را برآورد می‌کند، معیاری برای برآورد ریسک در نظر گرفته ‌شده است. استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط، باعث می‌شود که مدل انتخاب سبد سهام به یک مدل برنامه‌ریزی خطی تبدیل شود. توسعۀ صورت‎گرفته در این مدل، در نظر گرفتن بازده‌های انت...

[ 13 ] - بهینه‎سازی پرتفوی سهام در شرایط مجاز بودن فروش استقراضی و برخی محدودیت‎های کاربردی بازار سرمایه

ممنوعیت فروش استقراضی (نامنفی بودن اوزان دارایی) یکی از فرض‎های اولیه‎ی مدل مارکویتز است که تنها وضعیت خرید را برای دارایی­ها ممکن می‎کند. حل مدل کوآدراتیک مارکویتز  با در نظر گرفتن تنها دو محدودیت بازده و بودجه، مرز کارای نامقید سرمایه­گذاری را به‎دنبال دارد. در سال­های گذشته، معرفی سایر محدودیت­های کاربردی منجر به توسعه‎ی مدل اولیه‎ی مارکویتز شده‎اند. در پژوهش پیش رو، مدلی نوین برای بهینه­ساز...

[ 14 ] - مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری

بازنگری و بهینه ­سازی مداوم سبدهای ردیاب شاخص به گونه­ای که همواره بتوان به پیگیری دقیق شاخص اطمینان داشت امری دشوار و پیچیده است. علاوه بر آن توجه به هزینه­ های معاملاتی نیز اجتناب ناپذیر است. این مقاله، مدلی جهت بهینه ­سازی مساله سبد ردیاب شاخص و روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک تکاملی را ارائه می­نماید. مدل پیشنهادی، یک مدل دوهدفه است که به دنبال حداقل نمودن خطای ردیابی و همچنین حداقل کردن هزی...

[ 15 ] - ارزیابی کمی و انتخاب سیستم بهینه اجرا جهت پروژه‌های آزادراهی با رویکرد AHP در وزارت راه و شهرسازی

یکی از عوامل بسیار مؤثر در عدم موفقیت پروژه ها، فرآیند انتخاب سیستم اجرا در پروژه ها می باشد. فرآیند انتخاب سیستم اجرا و در نتیجه عدم انتخاب مناسب طرفین قرارداد یک علت اشتباه استراتژیک می باشد که در صورت بروز آن عواقب بسیار بدی در پروژه بوجود خواهد آمد. شناسایی چالش های موجود در سیستم های اجرا (قراردادی) در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است که درصورت توجه کافی و به بکارگیری آن در پیشرفت مناسب د...

[ 16 ] - Project resource investment problem under progress payment model

As a general branch of project scheduling problems, resource investment problem (RIP) considers resource availabilities as decision variables to determine a level of employed resources minimizing the costs of the project. In addition to costs (cash outflows), researchers in the later extensions of the RIP took payments (cash inflows) received from clients into account and used the net present v...

[ 17 ] - A New Formulation for Cost-Sensitive Two Group Support Vector Machine with Multiple Error Rate

Support vector machine (SVM) is a popular classification technique which classifies data using a max-margin separator hyperplane. The normal vector and bias of the mentioned hyperplane is determined by solving a quadratic model implies that SVM training confronts by an optimization problem. Among of the extensions of SVM, cost-sensitive scheme refers to a model with multiple costs which conside...

[ 18 ] - بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چنددوره ای با رویکرد برنامه ریزی پویا

انتخاب سبد سرمایه گذاری همواره یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت سرمایه گذاری بوده که در رابطه بانحوه تخصیص سرمایه یک سرمایه گذار به دارایی های مختلف و تشکیل یک پرتفوی کارا بحث می کند کههرچه مفروضات و شرایط مدل سازی جهت انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به شرایط دنیای واقعینزدیک تر باشد، نتایج حاصل از آن بیشتر قابل اتکا خواهد بود. در نظر گرفتن افق تک دوره ای برایسرمایه گذاری چندان واقعی نبوده ...

[ 19 ] - A multi-stage stochastic programming for condition-based maintenance with proportional hazards model

Condition-Based Maintenance (CBM) optimization using Proportional Hazards Model (PHM) is a kind of maintenance optimization problem in which inspections of a system relevant to its failure rate depending on the age and value of covariates are performed in time intervals. The general approach for constructing a CBM based on PHM for a system is to minimize a long run average cost per unit of time...

[ 20 ] - به‌کارگیری بهینه سازی استوار در مساله انتخاب سبد سهام با افت سرمایه در معرض خطر مشروط

Portfolio selection problem is one of the most important problems in finance. This problem tries to determine the optimal investment allocation such that the investment return be maximized and investment risk be minimized. Many risk measures have been developed in the literature until now; however, Conditional Drawdown at Risk is the newest one, which is a conditional risk value type problem. T...

[ 21 ] - توسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پیش‌‌بینی جهت حرکت قیمت، با استفاده از وضعیت گذشته بازار است. همواره یکی از نقایص تحلیل تکنیکال بررسی امکان سرمایه‌گذاری در چهارچوبی خارج از سبد سهام می‌باشد. در بازارهای مالی این نکته مورد تأیید است که سرمایه‌گذاری در قالب سبد سهام و تنوع‌بخشی به گزینه‌ها، یکی از راه‌های کاهش ریسک می‌باشد. مقاله حاضر با به کار بردن مبانی و اندیکاتور‌های مهم تحلیل تکنیکال و استفاده ...

[ 22 ] - Resource Constrained Project Scheduling with Material Ordering: Two Hybridized Meta-Heuristic Approaches (TECHNICAL NOTE)

Resource constrained project scheduling problem (RCPSP) is mainly investigated with the objective of either minimizing project makespan or maximizing project net present value. However, when material planning plays a key role in a project, the existing models cannot help determining material ordering plans to minimize material costs. In this paper, the RCPSP incorporated with the material order...

[ 23 ] - بازنگری سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد: مدلسازی و روش حل

از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و رسیدن به یک بازده مطلوب می‌باشد. یکی از راه‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تشکیل سبد سهام است؛ اما با توجه به تغییرات و تحرکات بازار، ترکیب این سبد ثابت باقی نمی‌ماند و لازم است همواره کنترل شده و مورد بازنگری واقع شود. به طور کلی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به دو دسته تقسیم می‌شوند: سرمایه‎گذاران حقیقی (یا سرمایه‌گذارا...

[ 24 ] - مدل بهبودیافته ردیابی شاخص با درنظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی

مسئله بهینه‌سازی پورتفوی سرمایه‌گذاری، یکی از مباحث بسیار مهم در بازارهای مالی است. برای مدیریت پورتفوی دو نوع استراتژی منفعلانه و فعالانه وجود دارد که ایجاد پورتفوی ردیاب شاخص یکی از جنبه های رویکرد منفعلانه برای مدیریت سبد سهام می‌باشد. اساس سبد ردیاب شاخص، دستیابی به عملکردی مطابق با بازده شاخص با تشکیل سبدی محدود از سهام است که در پی آن هزینه‌های معاملاتی برای سرمایه‌گذار کاهش پیدا خواهد کر...

[ 25 ] - انتخاب برخط سبد سرمایه‌گذاری به‌کمک الگوریتم‌های تبعیت از بازنده

هدف: امروزه در بازارهای مالی، حجم و سرعت معاملات افزایش چشمگیری یافته است و با تحلیل‌های سنتی، به‌سختی می‌توان هم‌گام با تغییرات بازار پیش رفت. در کنار کارایی روش‌های سنتی، سرعت کم این رویکردها را می‌توان مهم‌ترین کاستی آنها دانست؛ چرا که نمی‌توانند سرعت در معامله را برآورده کنند. برای رفع این کاستی، تکنیک‌های دادوستد الگوریتمی ارائه شده‌اند که در این میان، انتخاب برخط سبد سرمایه‌گذاری، بسیار ب...

[ 26 ] - Solving Bi-objective Model of Hotel Revenue Management Considering Customer Choice Behavior Using Meta-heuristic Algorithms

The problem of maximizing the benefit from a specified number of a particular product with respect to the behavior of customer choices is regarded as revenue management. This managerial technique was first adopted by the airline industries before being widely used by many others such as hotel industries. The scope of this research is mainly focused on hotel revenue management, regarding which a...