صابر مولایی
دانشجوی دکتری اقتصاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
[ 1 ] - بررسی رابطۀ توسعۀ جهانی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون تابلویی آستانه‌ای
در دهههای اخیر، روند جهانی‌سازی شرکتها و شکل‌گیری فضاهای رقابتی جدید به توجه ویژه به امر صادرات به‌عنوان عاملی حیاتی برای بقا و رشد بسیاری از شرکتها منجر شده است. در این پژوهش، پس از طبقه‌بندی شرکتهای نمونۀ مدّنظر به دو گروه شرکتهای محلی و با توسعۀ جهانی، رابطۀ سطح نگهداشت وجه نقد و توسعۀ جهانی شرکتها بررسی شد. در این راستا، تعداد 88 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمان...
[ 2 ] - بررسی ارتباط رشد اقتصادی و ضریب رفاه اجتماعی در ایران بر اساس رهیافت بیزین
هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران می‌باشد. از این‌رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه‌گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه‌سازی توزیع پسین است، استفاده شده است. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط میان تغییرا...
[ 3 ] - تحلیل رابطه‌ی بین بازار ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد ناپارامتریک و کاپولا
درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی 94-1385 محاسبه شده است. هم‌چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده‌های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهند که میانگ...
[ 4 ] - الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی
هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده‌های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل‌سازی رفتار شاخص قیمت از دو معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارت‌اند از: حرکت براونی هندسی و حرکت براونی هندسی ...
[ 5 ] - تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران
درک عمیق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام دارای اهمیت حیاتی در پیش‌بینی و تحلیل بازده سهام است. بدین منظور معادلات دیفرانسیل تصادفی مانند حرکت براونی هندسی همراه با پرش و حرکت براونی هندسی همراه با نوسان‌های تصادفی برای شبیه‌سازی شاخص کل قیمت استفاده شده‌اند. با استفاده از داده‌های روزانه شاخص کل قیمت، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1389تا ب...
[ 6 ] - پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده‌های این مقاله شامل تورم سالانه و داده‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران از سال 1340 تا 1392 می باشد. در این تحقیق برای پیش بینی تورم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای پیش‌بینی تورم ماهانه از یک شبکه پس‌انتشار خطا(BP) با 15 نر...
Co-Authors