اعظم احمدیان
استادیار گروه بانکداری ، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، ایران
[ 1 ] - تبیین مدل ورشکستی جهت شناسایی بانک‌های سالم و در معرض خطر
ورشکستگی بانکها پدیده‌ای است که اخیراً بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کرده‌اند. از آنجایی‌که نشانه‌های بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان میشود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیش‌بینی به‌موقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیت‌های بازدارنده قرار می‌دهد. در این مقاله تلاش میشود با استفاده از صورت‌های مالی بانک‌های کشور در د...
[ 2 ] - مدلسازی شوک مصارف در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران
ایجاد بحران در سیستم بانکی ناشی از بازنگشتن مطالبات، به سرعت به بخش واقعی اقتصاد تسری می‌یابدو در نتیجه می‌تواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه کند. صنعت بانکداری ایران، مهم‌ترین واسطۀ مالی است که با چالش مطالبات معوق، مواجه است؛ در نتیجه سبد تسهیلاتبانکها در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، تسهیلات اعطایی به سمت مطالبات شبکه بانکی تغییر کرده است. در این مقاله با توجه به ارتباط ...
[ 3 ] - اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی
در این مقاله اثر متقابل آزادسازی مالیو تورم و همچنین اثر متقابل آزادسازی مالی و توسعه مالی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 1996-2009 با استفاده از روش داده‌های تابلویی بررسی شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله بسط مدل فراتچر و باسیر (2004) در آزمون اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. یافته‌های این مقاله حاکی از این است که متغیر اول اثر منفی و متغیر دوم دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی ...
[ 4 ] - طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانکها
ورشکستگی بانکها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانکها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش‌بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانکها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخصهای پیشرو در پیش‌بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانکها در ایران با بکارگیری الگوی کاپلان میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است. ...
[ 5 ] - Measuring the Dependency of the Banks’ Assets and Liabilities in Iran
Analyzing the correlation between banks’ assets and liabilities after the financial crisis has been focused by many countries. As the banks in Iran have proved to be the biggest financer required for the production sector, investigating the asset and liability portfolio and their correlation appears to be very important. In this paper, there has been an attempt to patronize the Iranian banking ...
[ 6 ] - Impacts of economic shocks on livestock in Iran: a DSGE model approach
The objectives of this study is to investigate the responses of livestock economic variables (namely, output, consumption, prices, labor and capital) to changes in agricultural productivity, monetary, oil revenue and government spending (fiscal policy). To do so, a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model is constructed for Iran economy disaggregating livestock. Accordingly, the empi...
[ 7 ] - ارزیابی شکنندگی مالی بانکها با بکارگیری روش شبکه عصبی
پیش‌بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره‌های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم‌گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش‌بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش‌بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته‌ترین مدل‌های پیش‌بینی‌کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره‌گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنند...
[ 8 ] - پیشنهاد یک متدولوژی برای کشف پول‌شویی (با به‌کارگیری روش منطق فازی)
امروزه با گسترش فن‌آوری اطلاعات در شبکه بانکی دنیا، جرم در این صنعت به صورت چشمگیری در حال افزایش است و هزینه‌های زیادی را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند. درنتیجه شناسایی جرم به مسئله بسیار مهمی تبدیل شده است. یکی از جرم‌هایی که منجر به ایجاد اختلال در عملکرد بانکها میشود، جرم پول‌شویی است که تلاش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌الملل جهت کشف آن در حال انجام است. در همین راستا طراحی مکانیسمی که قادر به ...
[ 9 ] - تکانه‌های مطلوبیت خانوار و تأثیرپذیری بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته‌ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه‌های مطلوبیت خانوار در قالب شوکهای ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می‌باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین‌ها و بر اساس واقعیت‌های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر...
[ 10 ] - اهمیت ترکیب دارایی و بدهی بانکها در تعیین رتبه نظارتی بانکها
هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانکها است. در این مقاله از روش رتبه‌بندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانکها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانکها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبه‌ای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانکها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش مدل، معنی‌داری کل خط رگرسیون، قدرت پیش‌بینی مدل بیانگر انت...
[ 11 ] - تحلیل نقش بانک مرکزی در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور
نقدینگی بانک، توانایی بانک را در صورت کاهش ناگهانی سپرده‌ها و همچنین توانایی آن را در تأمین مالی اعتبارات اعطایی افزایش می‌دهد. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاستگذار نقش مهمی می‌تواند در جلوگیری از بحران نقدینگی در شرایط افزایش ریسک نقدینگی بانکها داشته باشد. یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی می‌تواند به صورت تزریق نقدینگی به سیستم بانکی در شرایط بحران نقدینگی باشد. از آنجا که اثربخشی تزریق نقدین...
[ 12 ] - شبیه سازی اثر شوک های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
اطلاع از نوع اثر شوکها و نااطمینانیهای اقتصادی بر پیکره اقتصاد، راهنمای مناسب و سودمند جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در هنگام بروز شوکهای اقتصادی است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی، مطالعه حاضر به بررسی اثر شوکهای کلان اقتصادی (شامل: شوکهای بهرهوری کشاورزی، پولی، درآمدهای نفتی و مخارج دولت) بر بخش کشاورزی ایران میپردازد. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر بخش کشا...
[ 13 ] - مدلسازی هجوم بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران
صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم‌ترین واسطه مالی در کشور، نقش مهمی در جذب سپرده و اعطای تسهیلات دارد. در سال‌های اخیر شبکه بانکی کشور با کاهش رشد سپرده و تغییر سبد سپرده از سپرده مدت‌دار به سپرده فرار بوده است. این دو پدیده بانک‌های کشور را مستعد بحران نقدینگی ساخته است. این مقاله با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش‌های کلان اقتصاد کشور، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینز...
[ 14 ] - اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران
رشد روز افزون اطلاعات و نفوذ آن به تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روشهای بانکداری را متحول کرده است. با گسترش معاملات از طریق تجارت الکترونیک نیاز به حضور بانکداری الکترونیک برای پوشش نقل و انتقال وجوه و منابع بیش از پیش احساس میشود و بدون بانکداری الکترونیک پیاده سازی تجارت الکترونیک غیرممکن خواهد بود. در این شرایط بانکهایی که بتوانند ساختارهای داخلی خود را با سرعت بیشتر سازگار...
[ 15 ] - Determinants of Profitability in Banking Network of Iran
This paper seeks to investigate the determinants of banking network profitability in Iran from 2007 to 2012. The results of our study indicate that both bank-specific factors and macroeconomic factors influence banks’ profitability in Iran. Results confirm that bank profitability is significantly influenced by investment to total assets ratio, non-performing loans to total assets ratio, a...
[ 16 ] - طراحی سیستم رتبه‌بندی نظارتی بانکها در شبکه بانکی کشور (رویکرد کملز)
ابدعات و مقررت زدایی دربخش بانکی باعث شده است که عملیات بانکی پیچیدهتر و ریسکیتر از گذشته گردد. این موضوع چالش‌هایی را برای بخش نظارت بر عملکرد بانکها ایجاد کرده است. در واکنش به این ناظران بانکی نیز به توسعه روشها و ابزارهای جدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر بانکها پرداختهاند. یکی از این ابزارها، چارچوب رتبه‌بندی کملز است. در این مقاله با به‌کارگیری روش رتبه‌بندی کملز، سیستم رتبه‌بندی نظا...
[ 17 ] - شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی
بانکها به‌رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانکها میشود به‌شدت آسیب‌پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی‌های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی‌ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانکها به‌وجود نمی‌آورد و به‌وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع میشود؛ اما در زمان بحران که شرایط خ...
[ 18 ] - تدوین سند جامع هشدارسریع شبکه بانکی کشور
بحران‌های اخیر دهه ۹۰ در سیستم مالی و بانکی کشور ایران و بی‌ثباتی‌های موجود در شرایط اقتصاد کلان لزوم تدوین سند جامعی برای سیستم هشدار سریع بانکی (BEWS) برای سیاست‌گذاران پولی و بانکی را بااهمیت ساخته است. این مقاله با استفاده از تجربیات بانک‌های مرکزی مطرح و بخش نظارت آنها به تشریح روش‌شناسی برای ارائه سیستم هشدار سریع در بخش بانکی کشور میپردازد. در مرحله اول یک مدل اقتصادسنجی که احتمال تنزیل...
[ 19 ] - تحلیلی بر رابطه سیاست پولی و ریسک‌پذیری شبکه بانکی ایران
در حوزه سیاست‌گذاری پولی، نرخ سود از جمله ابزارهای مستقیم پولی است که به‌صورت دستوری از سوی مقامات پولی کشور به نظام بانکی کشور ابلاغ شده است و رفتار بانکها از آن تأثیر می‌پذیرد. در این مقاله اثر سیاست پولی نرخ سود بر ریسک‌پذیری بانک‌های کشور بر اساس اطلاعات صورت مالی سالانه شبکه بانکی و آمارهای اقتصادی کشور با استفاده از روش داده‌های تابلویی در دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۵ بررسی شده است. در این مقاله، نسبت...
[ 20 ] - بررسی اثرات دور اول و دوم تحولات اقتصاد کلان بر صورت مالی بانکها
در تحقیق حاضر به بررسی اثرات دور اول، تأثیربخش حقیقی بر ترازنامه بانک‌های کشور و اثرات دور دوم، واکنش صورت مالی بانک‌های کشور و برگشت آن به بخش حقیقی با استفاده از اطلاعات ماهانه از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ می‌پردازیم. به این منظور از یک مدلپانل پویای تأثیرات همبسته مشترک برای لحاظ کردن همبستگی مقطعی استفاده کرده‌ایم. نتایج حاصل از مدل پانل پویا برای بررسی اثرات دور اول برای هر بانک نشان می‌دهد که تسه...
[ 21 ] - ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران
با توجه به اینکه شبکه بانکی کشور در حال گسترش بانک‌های خصوصی و تجربه ورود بانک‌های خارجی است، میزان تمرکز در شبکه بانکی کشور و اندازه‌گیری درجه رقابت‌پذیری بانک‌های کشور دارای اهمیت است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از شاخصهای تمرکز و هرفیندال، درجه تمرکز در شبکه بانکی کشور در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۹۱ اندازه‌گیری شود. همچنین برای اندازه‌گیری درجه رقابت‌پذیری از روش غیرساختاری ...
[ 22 ] - تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر سود و زیان بانکها (مطالعه موردی یکی از بانک‌های خصوصی کشور)
در این مقاله با استفاده از مدل خود‌رگرسیون برداری با متغیرهای برونزا به بررسی تأثیر شوکهای کلان اقتصادی بر سود و زیان یکی از بانک‌های خصوصی کشور می‌پردازیم. متغیرهای سود خالص بهره‌ای و غیربهره‌ای به عنوان شاخص‌هایی از سود و زیان بانک تحت عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. متغیرهای برونزا شامل دو گروه از متغیرهای ترازنامه‌ای و اقتصاد کلان هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل با متغیرهای برو...
[ 23 ] - Application of Economic Value Added in Banking Sector of Iran
Economic Value Added, or EVA is one of the popular tools that bankers can use to measure the financial performance of their bank. EVA helps management to conduct internal goal-setting. The long-term goal is preferred than short-term implications. It measures the company’s financial performance based on the residual wealth calculated by deducting its cost of capital from its operating profit, ad...
[ 24 ] - Effect of Asset and Liability management on Liquidity risk of Iranian Banks
In financial markets, the main component of risk management is liquidity risk. Asset and Liability Management (ALM) strategy is concerned with managing all risks. Asset and liability management seeks to manage liquidity risk, which refers to both the liquidity of markets and which assets can be translated into cash. The liquidity is importantly affected by the management of banks’ balance sheet...
[ 25 ] - Modeling Basel Regulatory in DSGE with Emphasis on Adequacy Regulatory
In this paper Basel regulation is modeled in Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) framework. For this purpose, using data from 1981-2017 for Iran, capital adequacy as an importance regulation is modeled. Results show Basel regulation has procyclical effect. According to the results of the model and according to the realities of economy and banking system of Iran, in recession, lending ...
[ 26 ] - Measuring Liquidity Risk Management and Impact on Bank Performance in Iran
A bank as a business units needs to have liquid assets which can be easily converted into cash at short notice. Thus the concept of liquidity risk management is important for any commercial banks. The impact of liquidity position in management of banks have remained significant, though very elusive in the process of investment analysis vis-à-vis bank portfolio management. In addition, liquidity...
[ 27 ] - Electronic Banking Capacities and Transparency in the Iranian Banking Network
Innovations in electronic banking in Iran have led to the development in capacities such as payment instruments and transactions by cards, which are known as electronic payment equipment in the Iranian banking network. Financial supervision is required to be increasingly based on reporting and regulatory processes to efficiently and proactively monitor risk and compliance at banks and financial...
[ 28 ] - The warnings effectiveness of the supervision department of the central bank on Iran's banking network performance
One of the main purpose of the Central Bank Supervisor is assessing of banking performance and identification of high risk banks, issued a warning, proposes enforcement action to amend banking operations. Since a formal warning may expose a bank to bankruptcy risk, first of all informal notification is sent to the bank at risk. So The effectiveness of informal warnings on improving performanc...
[ 29 ] - The effect of Iranian banks\' merger on structure of loans
Iranian banking network policymakers are focused on bank consolidation as one of the reform policies in recent years. But before merging banks, it is necessary to examine their effects. Loans are one crucial item in the bankschr('39') balance sheets that are affected by bank consolidation. In the Iranian banking network, loans are offered to various economic sectors. What is important for banki...
[ 30 ] - The Effect of Iranian Banks\' Merger on Financing
The merger of banks is one of the methods for reforming the structure of banks, which has attracted Iranian banking policymakers in recent years. In the process of merging, paying attention to its effects can help to integrate banks. In Iranchr('39')s banking network, financing of production is one of the main concerns of banking policymakers. Therefore, it is important to study the effect of b...
[ 31 ] - Relationship between Corporate Governance and Risk Management
Corporate governance of banks is one of the most important structures required by banks to maintain the health and stability of banks, which can play an important role in managing banks' risk. This paper examines the effect of corporate governance on liquidity risk management, credit risk management, and total bank risk management. We used board structure effectiveness, transparency, and respon...
[ 32 ] - The Role of Corporate Governance in improving the Regulatory Ranking of Iranian Private Banks
The health of a bank helps to maintain the trust and confidence of the bank and also the interests of the beneficiaries. But balancing the interests of all stakeholders requires improving corporate governance in banks. Given the importance of the issue, this paper examines the effect of corporate governance on bankschr('39') regulatory rankings. For this purpose, the required criteria have been...
[ 33 ] - Evaluation the Effect of Financial and Non-financial Variables on the Economic Value added of Iranian Banks
Objective: The economic value added of banks is a new approach to assessing the performance of banks that, while not having accounting problems in profit and loss statements, can predict the financial health of banks. Unlike developed countries, the most important measure of financial performance in Iranian banks is net profit, but modern financial theory seeks to maximize value rather than max...
Co-Authors