رحیم چینی پرداز
دانشگاه شهیدچمران اهواز- دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
[ 1 ] - ممیزی سری های زمانی با استفاده از برآورد تابع درستنمایی ضرایب موجک های گسسته
در این مقاله نسبت درستنمایی توابع چگالی دو جامعه نرمال با استفاده از تبدیل موجکی گسسته تقریب زده شده و یک معیار ناپارامتری برای ممیزی مدل های سری های زمانی ایستا در حوزه موجک ها پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از روش های شبیه سازی کارایی معیار به دست آمده در ممیزی مدل های مختلف ARMA نشان داده شده است. عدم نیاز به مدل بندی پارامتری، سرعت محاسبات برای سری های زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ...
[ 2 ] - بروزرسانی مدل اجزا محدود سازه توسط آنالیز مودال محیطی و الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل
در این پژوهش کاربرد آنالیز مودال محیطی و الگوریتم زنبور عسل (BA) در بروزرسانی مدل اجزا محدود (FE) مورد بررسی قرار می گیرد. روش بهینه سازی زنبور عسل از رفتار غریزی زنبورهای عسل برای یافتن منابع غذایی استفاده می نماید. تابع هدفی بر مبنای مجذور خطا بین فرکانس های طبیعی بدست آمده از روش آنالیز مودال محیطی و مدل اجزا محدود تعریف می گردد. فرکانس های مدل تجربی از روش زیر فضای تصادفی که یکی از روش های ...
[ 3 ] - Updating finite element model using frequency domain decomposition method and bees algorithm
The following study deals with the updating the finite element model of structures using the operational modal analysis. The updating process uses an evolutionary optimization algorithm, namely bees algorithm which applies instinctive behavior of honeybees for finding food sources. To determine the uncertain updated parameters such as geometry and material properties of the structure, local and...
[ 4 ] - توزیع بتای اریب اندازه آماسیده
توزیع بتا برای مدل‌بندی داده‌هایی که به‌صورت نسبت هستند، توزیع مناسبی است. در موارد زیادی که داده‌های نسبت شامل تعداد زیادی صفر و یک هستند، توزیع‌های بتای آماسیده مناسب هستند. در صورتی که احتمال ثبت چنین مشاهده‌هایی متناسب با یک تابع وزن نامنفی از آن‌ها باشد، آن مشاهده‌ها دارای توزیع موزون بتای آماسیده هستند. تمرکز این مقاله روی توزیع اریب اندازه بتای آماسیده به عنوان یک حالت خاص از توزیع موزو...
[ 5 ] - شناسایی شوک ها در قیمت ربع، نیم و تمام سکه در ایران با استفاده از سری های زمانی چند متغیره
در این تحقیق به تاثیر و شناسایی انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح، تغییر موقت در تعیین مدل و براورد پارامترهای سری زمانی چند متغیره پرداخته می شود. برای شناسایی انواع نقاط پرت در مدل سری های زمانی چند متغیره روش تکرار پانکراز و همکاران (2000) مورد توجه قرار می گیرد. سپس توانایی این روش نسبت به روش کلاسیک یک متغیره سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که قیمت سکه تحت تاثیر قیمت جها...
[ 6 ] - پیش بینی شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از ترکیب خبرگان
پیش بینی در بازارهای مالی همواره مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران بوده است. در این میان پیش بینی شاخص بازار از اهمیت ویژهای برخوردار است، به طوری که همزمان با توسعه ی مدل های سری زمانی، روش های پیش بینی شاخص در بازارهای مالی نیز بسیار توسعه یافته اند. در این مقاله با استفاده از ترکیب خبرگان، مدلی برای پیش بینی شاخص بورس تهران ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل ارا...
[ 7 ] - Discriminant Analysis for ARMA Models Based on Divergency Criterion: A Frequency Domain Approach
The extension of classical analysis to time series data is the basic problem faced in many fields, such as engineering, economic and medicine. The main objective of discriminant time series analysis is to examine how far it is possible to distinguish between various groups. There are two situations to be considered in the linear time series models. Firstly when the main discriminatory informati...
[ 8 ] - The Effect of Estrogen on Passive Avoidence Memory in an Experimental Model of Alzheimer`s disease in Male Rats
Introduction: Estrogen is one of the gonadal hormones that has multiple beneficial actions in central nervous system and involves in learning and memory. Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder that impairs patient memory. The human nucleus basalis of Meynert (nBM) is severely affected in Alzheimer's disease. So in this study the effect of peripheral (intramuscul...
[ 9 ] - مدل‌بندی و پیش‌بینی قیمت طلا و دلار با استفاده از برآورد استوار مبتنی بر شبیه‌سازی
اغلب داده‌های سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی می‌شود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل‌سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش‌بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی ب...
[ 10 ] - Bernoulli and Ars Conjectandi
There are two reasons that 2013 named as Statistics year. First, it was 300 year after written the book, Ars Conjectandi, by Bernoulli and the second, presentation of Bayes article 250 year ago. Hald (2007) beleive that the development period of Probability and Statistics is started from Bernoulli and ended by Fisher. This article expaline the role of Bernoulli book in Statistics.
[ 11 ] - Testing a Point Null Hypothesis against One-Sided for Non Regular and Exponential Families: The Reconcilability Condition to P-values and Posterior Probability
In this paper, the reconcilability between the P-value and the posterior probability in testing a point null hypothesis against the one-sided hypothesis is considered. Two essential families, non regular and exponential family of distributions, are studied. It was shown in a non regular family of distributions; in some cases, it is possible to find a prior distribution function under which P-va...
Co-Authors