اسمعیل ابونوری
استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی دانشگاه سمنان
[ 1 ] - ساختار تولید و توزیع درآمد در ایران
چکیده هدف این مقاله برآورد اثرات ساختار تولید بر نابرابری توزیع درآمد در ایران است. بدین منظور از ضریب جینی و سهم ارزش افزوده پنج بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، نفت و خدمات از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های 1357-1391 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد انتقال سهم ارزش افزوده از بخش کشاورزی به هر یک از بخش‌های صنعت و معدن، خدمات و یا نفت نابرابری درآمدی را افزایش می‌د...
[ 2 ] - رابطه بلند مدت بین بی ثباتی نرخ موثر واقعی ارز و شاخص بازدهی صنعت در بازار سهام تهران (رهیافت گارچ چند متغیره)
این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتبازار سهام تهرانرا با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری(VAR) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(MGARCH) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل میکند.نتایج نشان میدهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتوجود ندارد. همچنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد.علاوه بر این، ...
[ 3 ] - آزمون فروض تکنولوژی در محاسبه جدول داده ستانده متقارن ایران: یک رهیافت اقتصاد سنجی
تحلیل جدول داده ستانده به‌ویژه در تجارت، محیط زیست، بهره‌وری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت این تحلیل‌ها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی (تکنولوژی محصول در مقابل تکنولوژی فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی به کشورها واگذار شده است. انتخاب نوع تکنولوژی در ایران بر اساس قضاوت شخصی و نیاز نهاد آماری و همچنی...
[ 4 ] - اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا
در این مقاله به بررسی اثرات بلندمدت رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا پرداخته است. به این منظور، ابتدا مدل بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 کالیبره شده و سپس، مدل برای سناریوی پایه و سناریوی رقیب ــ به معنای کاهش تعرفه‌ها به سطح میانگین تعرفه‌های 22 کشور درحال‌توسعه ملحق شده به سازمان ــ شبیه‌سازی شده است. همچنین، براساس نتایج به‌دست‌آمد، در...
[ 5 ] - تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی
چکیده هدف این مقاله برآورد تأثیر شاخص شکنندگی دولت به عنوان معیار نشاندهنده نهادها بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیاست. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی استفاده شد. الگوی تحقیق مدل رگرسیونی با دادههای پانل طی دوره زمانی 2000- 2015 از تجارت ایران با کشورهای جنوب شرق آسیاست. نتایج نشان داد اثر متغیر شاخص شکنندگی دولت بر صادر...
[ 6 ] - Spillover Fluctuations between Inflation and Un(employment) Concerning Different Macroeconomic Sectors in Iran
The main objective of this study is to analyze spillover fluctuations between inflation fluctuation and (un)employment fluctuation in relation to agriculture, industry and services sectors of Iran. In line with this, PANEL in Mean-MGARCH model has been used concerning Iran’s agriculture, industry and services sectors over the period of time from spring 2002 to winter 2016. The results show that...
[ 7 ] - واکنش تابآوری اقتصادی در برابر تکانههای نفتی و بیثباتی رشد اقتصادی درکشورهای عضو اوپک
هدف اساسی در این مقاله برآورد رابطه بین بیثباتی تولید ناخالص داخلی سرانه با نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانههای نفتی) و تابآوری اقتصادی است. در این راستا، نقش تعدیلکننده تابآوری اقتصادی در کاهش ارتباط مثبت میان تکانههای نفتی و بیثباتی رشد اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده ازدادههای آماری کشورهای عضو اوپک طی سال‌های 2013-1995، وجود ارتباط مثبت میان نوسانات رابطه مبادله ن...
[ 8 ] - توان رقابتی صنعت بانکداری کشورها با استفاده از شاخص های لرنر تعدیل شده و بون
بانک‌ها به‌عنوان کلیدی‌ترین نهاد بازار پول و سرمایه در فرایند توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند و رشد پرشتاب و مداوم اقتصادی یک کشور را بدون توجه به ساختار بازار چنین نهادی غیرممکن است. از همین سو ارزیابی درجه قدرت بازاری سیستم بانکداری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه میزان رقابت در نظام بانکی ۱۵۸ کشور در هر یک از سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ برآورد شده است. برای این منظور از دو شاخص ...
[ 9 ] - The Effect of Regional Price Adjustment of Household Expenditures on Poverty Indices in Iran’s Urban Areas
Accurate Measuring of poverty and its distribution in various areas, in addition to being crucial for cognitive purposes, could have different policy implications and affect policy assessments. The Household expenditures criteria is typically used to measure poverty, and poverty is often assessed using a poverty line and alternative indices. A major difficulty associated with this method is, ho...
[ 10 ] - شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران‌های سیستم بانکی کشورهای منتخب جهان با استفاده از مدل پانل لاجیت
.در این مقاله کوشش شده است تا با استفاده از دادههای سالانه سیستم بانکی 158 کشور شامل ایران طی بازه زمانی 1998 (پس از بحران مالی آسیا) تا سال 2015 و با استفاده از مدل پانل لاجیت، شاخص فشار پول اصلاح شده و عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران بانکی بررسی و ارزیابی شود. در این راستا، شاخص فشار پول اصلاح شده نشان داد که اکثر کشورهای مورد بررسی در سال 2007 درگیر بحران بانکی شده‌اند. نتایج حاصل از برآورد...
[ 11 ] - تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی
چکیده هدف این مقاله برآورد تأثیر شاخص شکنندگی دولت به عنوان معیار نشاندهنده نهادها بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیاست. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی استفاده شد. الگوی تحقیق مدل رگرسیونی با دادههای پانل طی دوره زمانی 2000- 2015 از تجارت ایران با کشورهای جنوب شرق آسیاست. نتایج نشان داد اثر متغیر شاخص شکنندگی دولت بر صادر...
[ 12 ] - ساختار تولید و توزیع درآمد در ایران
چکیده هدف این مقاله برآورد اثرات ساختار تولید بر نابرابری توزیع درآمد در ایران است. بدین منظور از ضریب جینی و سهم ارزش افزوده پنج بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، نفت و خدمات از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های 1357-1391 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد انتقال سهم ارزش افزوده از بخش کشاورزی به هر یک از بخش‌های صنعت و معدن، خدمات و یا نفت نابرابری درآمدی را افزایش می‌د...
[ 13 ] - رابطه بلند مدت بین بی ثباتی نرخ موثر واقعی ارز و شاخص بازدهی صنعت در بازار سهام تهران (رهیافت گارچ چند متغیره)
این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتبازار سهام تهرانرا با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری(VAR) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(MGARCH) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل میکند.نتایج نشان میدهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتوجود ندارد. همچنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد.علاوه بر این، ...
[ 14 ] - عملکرد پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف در بازارسهام (شواهد تجربی از بازار سهام ایران)
هدف این مقاله بررسی عملکرد انتخاب پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف بازار می باشد.در این مطالعه عملکرد چهار استراتژی مبتنی بر ریسک: 1-وزن دهی برابر (EW)، 2- وزن دهی بر اساس ریسک برابر(ERC)، 3- بیشترین تنوع بخشی (MDP) و4-کمترین میانگین واریانس (GMV) برای دوره زمانی 1388-1395 و 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور شرایط مختلف بازار ازجمله صعودی، نزولی و ب...
[ 15 ] - مدلسازی توزیع بودجه در ایران با استفاده از نظریه بازی‌ها
مسائل و مشکلات موجود در امر بودجه‌ریزی در ایران بیش از آنکه از سیاست‌های دولت ناشی شود، به دلیل فرآیندهای سنتی در امر تهیه، تصویب و اجرای بودجه می‌باشد. هدف از این مقاله ارائه مدلی جهت توزیع و بهینه‌سازی تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی بین استان‌های کشور می‌باشد. بدین منظور از روش‌های نظریه بازی‌ها برای محاسبه هزینه‌ها و توزیع بودجه استفاده شده است. محدوده این تحقیق بطور اختصاصی...
[ 16 ] - Modeling the Liquidity Gap in a Private Bank
The present study suggests a model for predicting liquidity gap, based on source and cost of funds approach concerning the daily time series data (25 March 2009 to 19 March 2018), in order to control and manage the liquidity risk. Using the family of autoregressive conditional heteroscedasticity models, the behavior of bank liquidity gap is modeled and predicted. The results show that the APGAR...
[ 17 ] - The Effect of Divorce on Urban Housing Costs in Iran: A Spatial Autocorrelation Model
In addition to traditional factors, demographic changes also depend on factors such as marriage and divorce. Yet only a few researchers investigated the impact of divorce on housing costs. The aim of this paper is to estimate the effect of divorce on housing costs in Iran. Doing so, we have applied a fixed Panel Spatial Autocorrelation model using the data from a set of Iranian provinces over t...
[ 18 ] - Modeling Gold Volatility: Realized GARCH Approach
F orecasting the volatility of a financial asset has wide implications in finance. Conditional variance extracted from the GARCH framework could be a suitable proxy of financial asset volatility. Option pricing, portfolio optimization, and risk management are examples of implications of conditional variance forecasting. One of the most recent methods of volatility forecasting is Real...
[ 19 ] - تأثیر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا(رویکرد اقتصادسنجی فضایی)
صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهمترین هدف سیاستگذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل میدهد. یکی ازالزام‌های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیتهای نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادر...
[ 20 ] - The Impact of Financial Market Fluctuations on Financial Instability in the Iranian Economy: The Wavelet based Markov Switching Model
In this study, the effect of fluctuations of asset markets (exchange rate, oil price and stock market index) on financial instability index over a period of 1388-1397 monthly is investigated by using the Markov Switching model. The wavelet transform model is used to extract exchange rate fluctuations, oil prices and stock market index. The results show that the effect of exchange rate fluctuati...
[ 21 ] - برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران
تلاطم و پیش‌بینی آن یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه در بازار مالی می‌باشد. به طوری که بسیاری از مدل‌های تخصیص پرتفوی و قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک بر پایه میزان تلاطم بدست می‌آید. از این رو در این مطالعه انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع مختلف در ایران برای فروردین 1388 تا خرداد 1398 با استفاده از مدل DECO-GARCH با توجه به شکست ساختاری و بدون شکست ساختاری بررسی می‌شود. نتا...
[ 22 ] - Forecasting Liquidity at Risk of a Private Bank Using the Parametric Approach
Properly managing the supply and demand for liquidity of banks, as the largest financial institution in the money market, by reducing deposits and other liabilities alongside the growth of a portfolio of loans, other assets, and off-balance sheet items is a challenging issue in banking risk management. Therefore, to continue banking activities and avoid the risks of lack of liquidity, liquidity...
[ 23 ] - The effect of institutional variables on brain drain in developing countries A case study of the countries of the MENA region
Introduction: Despite the importance of specialized manpower in leading a country's economy, statistics show the departure of a large number of thinkers in various fields of science who for some reason prefer to live in developed countries to stay in their own country. In fact, brain drain represents the flow of human capital in which skills are transferred. Therefore, in this study, we will ex...
[ 24 ] - The effect of institutional variables on brain drain in developing countries A case study of the countries of the MENA region
Introduction: Despite the importance of specialized manpower in leading a country's economy, statistics show the departure of a large number of thinkers in various fields of science who for some reason prefer to live in developed countries to stay in their own country. In fact, brain drain represents the flow of human capital in which skills are transferred. Therefore, in this study, we will ex...
[ 25 ] - Credit Risk Modeling of Knowledge-based Companies Case Study: Knowledge-based Companies in Science and Technology Parks of Semnan Province
The main purpose of this study is to identify and investigate the factors affecting the credit risk of knowledge-based companies located in Science and Technology Parks of Semnan province and to present an appropriate model. The statistical population of the study includes all 68 knowledge-based companies of Semnan province that have been active in Science and Technology Parks of Semnan provinc...
Co-Authors