ولی رجبی
گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایرن.
[ 1 ] - تعیین اوزان بهینه پورتفوی سهام با رویکرد var و مقایسه آن با مدل مارکویتز
هر سرمایه‌گذار همواره به دنبال سبد سرمایه‌گذاری است که با حداقل ریسک، بیشترین عایدی را نصیب او نماید. انحراف معیار بازده دارائی، اندازه ریسک آن دارائی محسوب میشود. در این پژوهش از رویکرد ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل پرتفوی بهینه سهام استفاده شده است. با انتخاب یک نمونه آماری متشکل از هفت شرکت فعال در بورس اورق بهادار تهران، ابتدا ماتریس واریانس-کواریانس با روش میا...
Co-Authors