قدرت اله امام وردی

[ 1 ] - همبستگی شرطی پویای نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس با تاکید بر سرایت بحران مالی

پژوهش حاضر به بررسی همبستگی شرطی پویای متقارن و نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط سرایت بحران مالی پرداخته است. برای این منظور از مدل DCC[i] وADCC[ii]  طی دوره زمانی هفته اول سال 2004 تا هفته چهل و هفتم سال 2019  استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام ایران و دبی و همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام...