سحر فتحی

[ 1 ] - ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA

در این پژوهش به تحقیق و بررسی ساختار وابستگی و برآورد ریسک پرتفوی بر روی داده‌های بازار ارز خارجی در ایران با استفاده از روش GARCH-EVT- COPULAپرداخته می‌شود. مدل‌های GARCH-EVT برای توزیع حاشیه‌ای هر یک از 4 سری بازده نرخ ارز بکار برده می‌شود. برای توزیع توأم، ما 5 مدل از توابع کاپولا با ساختار وابستگی مختلف مانند کاپولای فرانک، کلایتون، گامبل، نرمال و تی- استیودنت را انتخاب نمودیم. در این پژوهش...