اردوان نوروزی
گروه مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
[ 1 ] - ارائه مدل ریاضی به منظور بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دولت در بازار‌های مالی و کالایی
در تحقیق پیش‌رو به بهینه‌سازی پرتفوی دارایی‌های دولت و تعریف بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری برای تعدیل نوسانات قیمت نفت پرداخته می‌شود. در این راستا، پرتفویی با سه دارایی نفت، بازار سرمایه و بازار طلا برای دولت تعریف شده و تابع مطلوبیت آن معرفی می‌شود. درگام بعد، اوزان بهینه هریک از دارایی‌های فوق با بهره‌گیری از تابع لاگرانژ محاسبه می‌شود. سپس اطلاعات مربوط به قیمت نفت اوپک، شاخص ب...
Co-Authors