میثم رافعی
استادیار گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
[ 1 ] - نسبت بهینه پوشش ریسک آتی‌های سکه بهار آزادی: کاربردی از مدل‌های تغییر رژیم مارکوف
با توجه به اهمیت پوشش ریسک نوسانات بازار سکه طلا، هدف این مقاله تخمین نسبتهای بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس قرارداد آتی‌های سکه بهار آزادی طی دوره زمانی 26/09/1392 تا 11/03/1396 با مدل مارکوف سوئیچینگ و مقایسه عملکرد پوشش ریسک محاسبه شده توسط آن با دیگر مدل‌های رایج در این زمینه است. برای این منظور کارایی نسبتهای بهینه پوشش ریسک پویای مدل مارکوف سوئیچینگ و نسبت بهینه پوشش ریسک ایستای مد...
[ 2 ] - مدلسازی ارزش در معرض ریسک قراردادهای آتی سکۀ بهار آزادی با درنظرگرفتن حافظۀ تاریخی در مشاهدات: کاربردی از الگوهای FIAPARCH-CHUNG
هدف: ارزش در معرض ریسک ابزاری استاندارد و مناسب برای اندازه‌گیری ریسک بالقوۀ زیان‌های اقتصادی در بازارهای مالی است که امروزه به‌طور وسیعی برای کنترل و پیش‌بینی انواع ریسک بازاری، اعتباری و مالی استفاده می‌شود. روش: در این مطالعه با بهرهگرفتن از معیارهای اطلاعات نشان داده شد بهترین الگویی که می‌تواند طی دورۀ 26/9/1392 تا 6/8/1395 نوسانات بازده آتی‌های سک...
[ 3 ] - تحلیل وضعیت‌های بازدهی در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل‌های نیمه‌مارکوف پنهان
هدف: هدف این پژوهش، بررسی چگونگی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس بازده روزانه در بازه زمانی سال 1387 تا سال 1397 است.روش: بازده روزانه بورس اوراق بهادار تهران را می‌توان بهعنوان یک سری زمانی در نظر گرفت و با استفاده از مدل‌های موجود، به تحلیل این سری زمانی پرداخت. حال با توجه به ویژگی‌های توصیفی و توزیعی، مانا بودن این سری اثبات می‌شود، در نتیجه می‌توان مدل نیمه مارکوف پنهان ر...
[ 4 ] - Remaining Useful Life Estimation In the Presence of Given Shocks
In a system, prediction of remaining useful lifetime (RUL) of servicing before reaching to a specified breakdown threshold is a very important practical issue, and research in this field is still regarded as an appreciated research gap. Operational environment of an equipment is not constant and changes regarding to stresses and shocks. These random environmental factors accelerate system deter...
Co-Authors