سپهر آصفی
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
[ 1 ] - بهینه سازی سبد سهام بهکمک الگوریتم فراابتکاری دسته های میگو با استفاده از معیارهای مختلف از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
هدف: بهینهسازی سبد سهام از مهم ترین مسائل سرمایهگذاری است. نخستین بار، هری مارکوویتز، ریسک را در این مسئله به کار برد. پس از آن، این موضوع از جنبههای مختلف از جمله معیارهای گوناگون ریسک، روشهای بهینهسازی و در نظر گرفتن هزینه معاملات مورد بررسی گرفته است. در این پژوهش سعی بر این است که روش فراابتکاری دستههای میگو در بهینهسازی سبد سهام استفاده گردد و مزایای احتمالی آن بر شمرده شود. روش: در...
[ 2 ] - بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نهنگ با معیار ریسک ریزش مورد انتظار
انتخاب سبد سهام از مهمترین تصمیمگیریهای سرمایهگذاران نهادی است. اولین بار در سال 1950 مارکوویتز با معرفی مدل میانگین-واریانس به وارد کردن معیار ریسک به تصمیمگیری درباره انتخاب سبد سهام پرداخت. این اقدام منجر به شکلگیری شاخهای پرکاربرد بهنام بهینهسازی سبد سهام شد. بهینهسازی سبد سهام با افزودن محدودیتهای واقعی شکل پیچیدهتری به خود گرفت؛ بطوریکه با افزایش تعداد داراییها یا محدودیتها،...
Co-Authors