جواد ولیدی
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
[ 1 ] - بررسی اثر افق سرمایه‌گذاری بر تناوب بهینه متوازن سازیِ مجددِ پرتفویی از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرض مجاز بودن فروش استقراضی
در استراتژی فعالانه متوازنسازی که از آن با نام استراتژی بهینه لگاریتمی نیز یاد می‌شود، فرآیند متوازنسازی به صورت پیوستهزمان اجرا شده تا تابع مطلوبیت سرمایهگذار نوعی در بیشترین مقدار ممکن خود قرار داشته باشد. اما پیادهسازی این استراتژی از نظر وجود هزینه زیاد معاملات، عملاً توجیه‌ناپذیر و غیرممکن است. در این پژوهش، به دنبال معرفی استراتژی دیگری هستیم که بتوان با استفاده از پارامترهای مدل استر...
Co-Authors