سید یحیی ابطحی
استادیارگروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
[ 1 ] - تحلیل عبور نرخ ارز و پویائی‌های تورمی در اقتصاد ایران: رهیافت چرخش رژیم
عبور نرخ ارز به نرخی اشاره دارد که در آن تغییرات ایجاد شده در نرخ‌های ارز در قیمت‌های واردات و سپس در قیمت‌های داخلی منعکس می‌شود و باتوجه به ساختار وابسته به نفت و بی‌ثباتی بازار ارز در اقتصاد ایران، درک درجه عبور نرخ ارز در جهت موفقیت سیاست‌های ضد تورمی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه با توجه به ویژگی‌های تورمی اقتصاد ایران و با بهره‌گیری از روش‌های چرخش رژیم، موضوع عبور نرخ ارز د...
[ 2 ] - آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها به شمار می‌رود و طی دهه‌های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است، جذب این نوع سرمایه‌گذاری تابع عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می‌تواند در سیاست‌گذاری کشور‌هایی که نتوانسته‌اند از این عامل به خوبی استفاده کنند مفید باشد. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی داده‌های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، به بررس...
[ 3 ] - تحلیل غیرخطی رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیون آستانه‌ای خودمحرک (SETAR)
فشار بازار ارز به‌عنوان عارضه‌ی پولی ناشی از مازاد تقاضا یا عرضه‌ی پول داخلی معرفی می‌شود و سیاستگذاران پولی را وادار می‌کند تا از ابزارهای پولی برای تسکین اختلالات افزایش یا کاهش ارزش پول داخلی استفاده کنند. در این مقاله رفتار شاخص فشار بازار ارز (EMP) در اقتصاد ایران طی دوره‌ی زمانی ۱۳۹۶:۴-۱۳۶۹:۲، با به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون آستانه‌ای خودمحرک (SETAR) سه رژیمه مورد تحلیل قرار گرفته است. ن...
[ 4 ] - آزمون همجمعی آستانه‌ای بازده بازار سهام و بازارهای ارزو طلا درایران
شناسایی رفتار بازده بازارهای مالی نیازمند توجه به پویایی های موجود در فرایند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این بازارها می باشد و این موضوع برای سیاستگذاران و سرمایه گذاران بازار سرمایه با توجه به نوسانات سایر بازارها مانند بازار ارز و طلا در ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله، همجمعی آستانه‌ای بین بازده بازار سهام و بازده بازار ارزو همچنین بین بازده بازار سهام و بازار طلا درایران...
[ 5 ] - تحلیل رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR)
قدرت تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان ایفا می‌کند. بنابراین درک فشار بازار ارز در جهت مدیریت مؤثر اقتصاد کلان، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه بسیار مهم است. این مطالعه درصدد است تا به بررسی و تحلیل رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران طی دوره‌ی زمانی 1396:4-1367:4 بپردازد. بدین منظور، با بکارگیری روش ادواردز (2002) و کوماه (2007)...
[ 6 ] - پویایی های آستانه ای و تعدیل نامتقارن بازده بازارهای سهام و ارز در ایران
شناسایی رفتار قیمت ها در بازارهای مالی نیازمند توجه به پویایی های موجود در فرایند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این بازارها می باشد و توجه به این موضوع برای سیاستگذاران بازار سرمایه با توجه به نوسانات بازار ارز در ایران ضروری است. در این مقاله، تعدیل نامتقارن و رفتار پویای بازارهای ارز و سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج الگوهای خود رگرسیون های برداری و همجمعی آستانه ای پیرامون روابط بین ای...