محمدرضا عزیزی

[ 1 ] - کاربرد تئوری مقدار فرین در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک

کمّیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم‌ترین موضوعات در مباحث مالی می­باشد، بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه­گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (VaR) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط مؤسسات بین‌المللی برگزیده شد، استفاده از آن عمومیت یافته است. پیش­بینی دقیق VaR معیار ارزیابی مناسبی را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه­گذاری و مدیریت ریسک فراهم می­کند. به ع...