ناصر الهی

[ 1 ] - ارتباط یک اتفاق اقتصادی با تغییر رژیم فرآیند نوسانی بازده، ریسک و نقدشوندگی بازار سهام

یکی از مهمترین بخش­های بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است که در این بازار مفاهیمی تعریف می­شوند که از اهمیت بالاتری نسبت به سایرین برخودار هستند، در این بین شاید بتوان به نقدشوندگی، ریسک و بازده اشاره داشت. با توجه به اهمیت این سه متغیر تلاش شده است با استفاده از مدل­هایی موسوم به گارچ رژیمی و مارکوف رژیم سوییچینگ[i] رابطه این مفاهیم با مفهومی به نام تغییر رژیم که بواسطه یک اتفاق اقتصادی مهم د...