مریم دولو

[ 1 ] - تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیرسیستماتیک

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت‌گذاری ریسک غیر سیستماتیک در پاسخ به چرایی ظهور معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و آزمون نقدشوندگی به عنوان خاستگاه رابطۀ ریسک مذکور و بازدۀ مقطعی سهام است. به منظور آزمون اثر مذکور توأمان از رویکردهای تحلیل پرتفوی و الگوی فاما- مک‌بث (1973) استفاده می‌گردد. لذا، نمونه‌ای مشتمل بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و طی دورۀ زمانی...