سحر باقری

[ 1 ] - پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از مدل‌های غیرخطی آستانه‌ای و بررسی نقش حجم معاملات در بهبود عملکرد این مدل‌ها

در طول سال‌های اخیر مدل‌های سری زمانی غیر‌خطی یکی از ابزارهای جدید در توصیف و پیش-بینی بازدهی سهام بوده است. شواهد بسیاری رابطه عکس بین بازدهی آینده سهام و حجم معاملات را تأیید کرده است. وجود این رابطه نشان می‌دهد، حجم معاملات می‎تواند به‌عنوان متغیر آستانه‌ای مناسب در مدل‌های خودتوضیح آستانه‌ای (TAR) و خودتوضیح انتقال هموار لجستیک (LSTAR) استفاده شود. در این پژوهش توانایی مدل‌های خطی ARMA و ...