مصطفی گرگانی
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
[ 1 ] - محاسبه نرخ بهره بهینه اوراق قرضه فاجعهآمیز بیمه رشته آتش‌سوزی کشور با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی
در چند دهه اخیر، انتشار نوعی از اوراق بهادار با نام اوراق قرضه حوادث فاجعهآمیز برای پوشش خسارات حوادث فاجعهآمیز نظیر زلزله، سیل و غیره رواج یافته است. هدف از این پژوهش، تعیین نرخ بهره بهینه‌ای برای این اوراق است که از نظر خریداران جذابیت داشته باشد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات خسارات بیمه آتش‌سوزی در فاصله زمانی سال 1328 تا 1388، به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه‌گیری ارزش در مع...
[ 2 ] - تعیین نرخ بازده انتظاری اوراق بهادار فاجعهآمیز با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی
یکی از ابزار‌های بسیار مؤثر برای پوشش ریسک حوادث فاجعهآمیز که به‌طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد اوراق قرضه فاجعهآمیز می‌باشد. هدف از این مقاله، تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه‌ای برای این اوراق است که برای خریداران این اوراق جذابیت داشته باشد. بنابر‌این، با استفاده از داده‌های بیمه آتش‌سوزی در دوره زمانی (1388 - 1328) به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه‌گیری ارزش در معرض خ...
Co-Authors