فاطمه حقیقی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
[ 1 ] - مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی
در این پژوهش عملکرد مدلهای GARCH چندمتغیره، برای محاسبة ارزش در معرض ریسک، مقایسه شده است. بدین‌منظور از پرتفویی شامل شاخصهای هفتگی TEDPIX، KLSE و 100 XU برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش در معرض ریسک، ابتدا مدلهای CCC، DCC انگل، DCC تز و تسو و DECO-GARCH با استفاده از نرمافزار OxMetrics تخمینزده شدند. سپس با کمینهکردن معیارهای اطلاعاتی و حداکثر راست‌نمایی، مقدار وقفههای به...
[ 2 ] - مقایسه روش‌های پارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض ریسک
در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخصهای TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدلهای پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می‌گیرد، از مدلهای نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدلهای GARCH ...
Co-Authors