حجت الله باقرزاده
دکتری اقتصاد مالی، دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، ایران
[ 1 ] - رابطۀ بین‌دوره‌ای ریسک و بازده با استفاده از همبستگی‌های شرطی پویا و تغییرات زمانی بتا
در این مقاله مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای، دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همبستگی بین بازده پورتفولیوها و بازده بازار با اجرای روش همبستگی‌های شرطی پویا تخمین زده شد و بتا که در مدل بین‌دوره‌ای، ضریب ریسک‌گریزی محسوب می‌شود و در طول زمان تغییر میکند، بهکمک روش کالمن فیلتر برآورد شد. یافتههای پژوهش، ضرایب ریسک‌گریزی نسبی را در مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای دارا...
Co-Authors