اعظم هنردوست
کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
[ 1 ] - بازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی
دستیابی به مدلی بهینه برای قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همواره موضوعی محوری در مطالعات حوزة مالی به‌شمار آمده است. در پژوهش حاضر، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به‌علاوه معیار ریسک نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا (2003) را بررسی می‌کنیم. برخلاف عمدة مطالعات گذشته، در این مدل بتای سهم متغیر و عاملی از اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است. به‌منظور بررسی مدل مذکور، بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، ...
Co-Authors