سیده زهرا ابطحی
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
[ 1 ] - سنجش ریسک شاخص گروه بانکی با استفاده از تخمین نوسانات بازده با مدل نوسانات تصادفی: رویکرد نیمهپارامتری بیزی
با توجه به کاربرد توزیع بازدهی در محاسبۀ معیارهای ریسک و وابستگی دقت تخمین این معیارها به صحت توزیع بازده، برآورد صحیح آن همواره در کانون توجه پژوهشگران بوده است. با وجودی که استفاده از مدل پارامتری نوسانات تصادفی بهمنظور تخمین نوسانات بازده در مطالعات پیشین متداول است، فرض مذکور اغلب به نتایجی با دقت کافی منجر نمیشود، بنابراین در این تحقیق برخلاف فرض معمول پارامتری بودن توزیع جملات اخلال در ...
Co-Authors