خاطره ساعدی فر
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکدۀ علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
[ 1 ] - استراتژی بهینۀ اجرای معاملات بزرگ با رویکرد شبیه‌سازی عاملگرا
سرمایهگذارانی که خواهان اجرای سفارشهای بزرگ هستند، همواره با موازنۀ اثر قیمتی و هزینۀ فرصت (ریسک اجرای معامله) مواجهاند. هدف از این پژوهش، یافتن روش بهینهای برای اجرای چنین سفارشهاست. این پژوهش با استفاده از دادههای تاریخی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا احتمال انواع سفارشگذاریها شامل سفارش بازار، سفارش در شکاف قیمتی و سفارش محدود را برای سمت خرید و سمت فروش بهطور جداگانه محاسبه...
Co-Authors