مصطفی نامدار

[ 1 ] - محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه‌های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره‌گیری از داده‌های خسارتی تعدیل‌شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به‌عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل‌سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهتری...