عبدالرحیم بادامچی‌زاده
عضو هیات علمی گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول)
[ 1 ] - قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بر مبنای لگاریتم استاندارد شده میانگین هندسی
اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب‌ها تقریبی هستند. فرمول‌های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از ...
Co-Authors