علی فروش باستانی
استادیار گروه ریاضیات مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایة زنجان، زنجان، ایران
[ 1 ] - قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی
این مقاله یک جواب تقریبی با استفاده از روش تفاضل متناهی برای قیمت‌گذاری اختیارهای آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی در وضعیت اقتصادی ارائه میکند. می‌توان با استفاده از حسابان ایتو نشان داد که قیمت اختیار آمریکایی تحت این مدل در یک دستگاه با معادلة دیفرانسل انتگرالی جزئی (PIDEs) صدق میکند، به‌طوری‌که بر...
[ 2 ] - ارزشگذاری طرح‌های خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی
ارزش طرحهایی که سرمایهگذار خطرپذیر در آن سرمایهگذاری میکند، به مثابه آورده صاحب آن قلمداد میشود؛ از این رو برآورد ارزش دقیق طرح از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. در این پژوهش به ارزشگذاری طرح خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی پرداختهایم. بدین صورت که تنها با در نظر گرفتن فرض عدم آربیتراژ، کران بالا و پایینی برای ارزشگذاری اختیار معامله قسطی در دو حالت گسسته و پیو...
[ 3 ] - ارزیابی اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران
هدف: ریسک سیستمی، عامل بسیاری از بحران‌های مالی است و بر عملکرد اقتصاد در سطح کلان، آثار نامطلوبی می‌گذارد. برای سیاست‌گذاری اثربخش در خصوص مدیریت ریسک سیستمی، اندازه‌گیری و پایش مداوم ریسک سیستمی و بررسی سازوکار اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. هدف این مقاله، مطالعه اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی با نفت و بدون احتساب نفت، اجزای تولید ناخالص ...
Co-Authors