Laya Neshatizadeh
[ 1 ] - Stock Portfolio-Optimization Model by Mean-Semi-Variance Approach Using of Firefly Algorithm and Imperialist Competitive Algorithm
Selecting approaches with appropriate accuracy and suitable speed for the purpose of making decision is one of the managers’ challenges. Also investing decision is one of the main decisions of managers and it can be referred to securities transaction in financial markets which is one of the investments approaches. When some assets and barriers of real world have been considered, optimization of...
[ 2 ] - بررسی معیارهای نوسان پذیری و ریسک در مدل های بهینه سازی مقید با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی هر کشوری، رونق بازارهای سرمایه آن کشور است. مسئله انتخاب مجموعه بهینه‌ای از دارایی‌ها، یکی ازنظریه‌های بازار سرمایه می‌باشد که از اهمیت خاصی در مباحث اقتصادی برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر، حل مسئله بهینه‌سازی مقید پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری می‌باشد. الگوهای مورد استفاده در این مقاله، مدل توسعه‌یافته‌ای از رویکرد‌های میانگین- ...
Co-Authors