پیش‌بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم‌های کلونی مورچه‌ها و لارس

تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی به دلیل وجود عدم اطمینان آتی، همواره با ریسک مواجه هستند. در این راستا، گزارشگری مالی می‌تواند دربرگیرندة اطلاعات مفیدی دربارة پیش‌بینی ریسک باشد. هدف این پژوهش بررسی پیش‌بینی ریسک سیستماتیک بر اساس الگوریتم کلونی مورچگان و الگوریتم لارس طی سال‌های 1389 تا 1393 برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بر این اساس 154 شرکت (770 سال- شرکت) به عنوان نمونة آماری انتخاب شده است. در تحقیق حاضر برای سنجش میزان ریسک سیستماتیک شرکت از عامل بتا استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که الگوریتم کلونی مورچگان با خطای 252/1 درصد و الگوریتم لارس با 563/1 درصد توانایی پیش‌بینی ریسک سیستماتیک را دارند. در واقع می‌توان اذعان نمود که الگوریتم‌های به کارگرفته شده با دقت بالایی توانایی کشف ریسک سیستماتیک را دارد.