شوک درآمد نفت و ارزش‌افزوده حقیقی بخش‌های اقتصاد، یک الگو با پارامترهای زمان‌متغیر

در این پژوهش تأثیر شوک درآمد نفت بر ارزش‌افزوده حقیقی چهار بخش کشاورزی، نفت‌وگاز، صنعت‌ومعدن و خدمات با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان‌متغیر بررسی می‌شود. در الگوی مذکور محدودیت‌هایی بر پارامترها به هدف برون‌زا شدن درآمدهای نفت وضع می‌شود و پارامترها با استفاده از روش بیزین و الگوریتم نمونه‌گیری Gibbs تخمین‌زده می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده حقیقی بخش‌های صنعت‌ومعدن و خدمات پس از وقوع یک شوک مثبت به درآمد دلاری نفت واکنشی مثبت، معنادار و باوقفه از خود نشان می‌دهند. واکنش ارزش‌افزوده حقیقی بخش‌های کشاورزی و نفت‌وگاز تقریباً در هیچ دوره‌ای معنادار نیست. از طرف دیگر، بررسی‌های زمان‌متغیر نشان می‌دهد که در دوره‌های پس از جنگ واکنش بخش صنعت و نفت‌وگاز به‌طور متوسط به شوک مثبت درآمد نفت بیشتر است.