تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر سود و زیان بانک‌ها (مطالعه موردی یکی از بانک‌های خصوصی کشور)

در این مقاله با استفاده از مدل خود‌رگرسیون برداری با متغیرهای برونزا به بررسی تأثیر شوک‌های کلان اقتصادی بر سود و زیان یکی از بانک‌های خصوصی کشور می‌پردازیم. متغیرهای سود خالص بهره‌ای و غیربهره‌ای به عنوان شاخص‌هایی از سود و زیان بانک تحت عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. متغیرهای برونزا شامل دو گروه از متغیرهای ترازنامه‌ای و اقتصاد کلان هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل با متغیرهای برونزا نشان می‌دهد که متغیرهای برونزای ترازنامه‌ای مانند وجوه نقد، اقلام زیرخط ترازنامه و شاخص‌های اقتصاد کلان مانند ارزش‌افزوده بخش‌ها، نرخ تورم و نرخ ارز بازار غیررسمی، بر سود و زیان بانک تأثیر‌گذارند. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی بیانگر این است که شوک‌های وارده از سمت سود خالص غیربهره‌ای موجب تلاطم شدید سود خالص بهره‌ای می‌شود. علاوه بر آن نتایج حاصل از آزمون تنش بیانگر این است که در صورت وقوع رکود اقتصادی، سود خالص بهره‌ای سریع‌تر از سود خالص غیربهره‌ای تغییر می‌کند.طبقه‌بندی C23, G21, L2 : JELتاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱              تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۲۴