بررسی رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه: شواهدی از بانک‌های ایرانی

تأکید بر اجرای الزامات سرمایه‌ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش تاب‌آوری بانک‌ها در مواقع بحران و نیز به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک بانک‌ها، هدف اصلی قانون‌گذاران حوزه بانکی است. در این تحقیق تلاش می‌شود رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه، کفایت الزامات سرمایه‌ای در کنترل ریسک و نیز رفتار بانک‌ها دارای سطوح مختلف سرمایه با استفاده از داده‌های بانک‌های ایران در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۴ و با به‌کارگیری روش معادلات هم‌زمان (SEM) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که رابطه‌ای دوطرفه بین ریسک و نسبت سرمایه وجود دارد، علاوه بر فشارهای قانونی، الزامات بازاری سرمایه نیز بر تغییرات نسبت سرمایه اثرگذار است و بانک‌ها‌ی دارای سرمایه پایین با سرعت کمتری سرمایه خود را تعدیل می‌کنند.