بررسی تاثیر فرکانس داده‌ ها بر قدرت پیش بینی الگوهای با حافظه بلند مدت و کوتاه مدت: کاربرد در تلاطم بازار جهانی نفت

Authors

Abstract:

محققان زیادی از مدل های مختلف برای پیش‌بینی تلاطم در بازار کالا و سرمایه استفاده کرده‌اند. هر چند تعداد اندکی از این تحقیقات به نقش فرکانس داده‌ها در پیش‌بینی های خود توجه کرده‌اند. همچنین هیچکدام از این تحقیقات امکان وجود حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم قیمت نفت را در نظر نگرفته‌اند. ما به منظور پرکردن این شکاف در پژوهش ها دسته‌ای از الگوهای خانواده GARCH و ARFIMA (الگوهایی با حافظه بلند مدت و کوتاه مدت) را با استفاده از فرکانس های مختلف داده‌ای تخمین زده‌ایم. براساس معیار ریشه میانگین مربع خطا، فارغ از نوع الگو، الگوها تخمینی با استفاده از داده با فرکانس بالاتر بر الگوهای تخمینی با داده های فرکانس کمتر برتری داشتند. نتایج همچنین نشان داد در یک سطح از فرکانس داده‌‌ها قدرت پیش بینی مدل های خانواده GARCH و مدل ARFIMA یکسان است. خلاصه آنکه پیشنهاد می‌کنیم جهت پیش بینی تلاطم بازار نفت از الگوهای با حافظه کوتاه مدت و بالاترین فرکانس داده‌ای استفاده شود. از اینرو به نظر می‌رسد الگوی GARCH مناسب توانایی انجام این کار را داشته و نیازی به استفاده از الگوی ARFIMA نیست.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

لحاظ نمودن اثرات حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر

پیش بینی و لحاظ حافظه بلند مدت در سریهای زمانی یکی از با اهمیت ترین موضوعات در بازارهای مالی است که در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض ریسک کاربردهای وسیعی دارد. ارزش در معرض ریسک یکی از معروفترین ابزارهای ارزیابی ریسک در مدیریت مالی است. در این مقاله برای دو سری زمانی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس ایران در بازه زمانی مهر ماه 1387 تا بهمن ماه 1393 از مدلهای خانواده  GARCHاستفاده گرد...

full text

آیا نوسانات بازار نفت دارای حافظه بلند مدت است؟

این مقاله ویژگی حافظه بلند­مدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، از انواع مدل­های بلند­مدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل figarch-bbm، figarch-chung، fiegarch، fiaparch-bbm و fiaparch-chung و کوتاه­مدت شامل garch، egarch، gjr و aparch با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج برآوردهای تمامی مدل­های بلند...

full text

نقش ویژگیهای شخصیتی در پیش بینی خودنظم ‏دهی، خودنظم دهی کوتاه مدت و خودنظم‏ دهی بلند مدت

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خود-نظم‏دهی و ویژگی‏های شخصیتی بود. برای این منظور 500 دانش آموز پایه دوم مقطع متوسطه شهر گنبد کاووس که به صورت خوشه‏ای انتخاب شده بودند، پرسشنامه‏ خود-نظم‏دهی نوجوانی (مویلانن، 2007) و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو را پر کردند. داده‏های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل رگرسیون انجام شده نشان داد ویژگی‏های وظیفه شناسی، باز ...

full text

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر تراز پرداخت ها

  در این تحقیق،پولی بودن نوسانات نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی شده است.برای این منظور،از مدل های سری زمانی VAR و VECM استفاده شده است.نتایج،وجود رابطه متقابل بین نرخ تورم،رشد نقدینگی و نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلند مدت تایید کرده است.اما تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر افزایش صادرات،بهبود تراز حساب جاری و تراز پرداخت ها با اطمینان بالا تایید نمی شود.      

full text

بررسی تاثیر بازار های مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت

این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مالی و بازار نفت در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور، از مدل "جهش قیمت فیشر و نظریه فرانکل" با استفاده از داده های سری زمانی روزانه سال های 13-2005 در مورد نفت خام سنگین ایران در مناطق مختلف (بازار های مختلف)، از روش تکنیک گارچ چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه ب...

full text

بررسی اثرات کوتاه و بلند مدت نوفه بر حافظه فضایی و فعالیت حرکتی موش صحرایی نر

این تحقیق، با هدف بررسی اثرات کوتاه و بلند مدت نوفه سفید بر حافظه فضایی و فعالیت حرکتی موش صحرایی نر انجام پذیرفته است. در این مطالعه، 15 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار بصورت تصادفی که به دو گروه مهار و گروه در معرض تقسیم شدند. گروه در معرض مواجهه به ‌مدت 21 روز (پنج روز در هفته، روزانه شش ساعت، با شدت 100 دسی‌بل) در معرض نوفه سفید قرار گرفتند. گروه مهار نیز در شرایط آرام قرار داده شدند. دو رو...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 13  issue 50

pages  1- 24

publication date 2016-12

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023