بررسی تأثیر نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران (رهیافت TVP)

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر متغیّرهای نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های 1388-1350 می‌باشد. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیّر در طول زمان و الگوریتم کواریانس کاملاً برگشت‌پذیر (فیلتر کالمن) تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر این است که متغیّرهای نظام ارزی و محیط تورمی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر درجه عبور نرخ ارز در ایران داشته و با انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت شده ،محیط تورمی بالاودرجه عبور نرخ ارز در ایران تشدید می‌شود. علاوه بر این، یافته‌های تجربی این مطالعه نشان می‌دهد که متغیّرهای نرخ ارز اسمی، حجم نقدینگی و ثبات تورم تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی حقیقی تأثیر منفی و معنی‌دار بر سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی داشته است. با توّجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه فرضیه تیلور در اقتصاد ایران برای دوره زمانی مورد بررسی مورد تأیید قرار می‌گیرد.