بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ

Authors

Abstract:

چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی می باشند از دو روش بوت استرپ و مدلهای گارچ نامتقارن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد براساس رویکرد رگرسیون گارچ نامتقارن بوت استرپ، بازده کل روز یکشنبه منفی و معنی دار و روز سه شنبه مثبت ومعنی دار است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ

چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...

full text

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ

هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهرانطی سال های 1383 تا 1388 است. دراین مطالعه از روش"رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی"درمقابلروش های دیگر بهره جسته ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی با استفاده از منطق فازیاست. در واقع منطق فازی ما را قادر می سازد تاابهامات و غیرخطی های رفتارانسانی که ازمشخصه هایاصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. ع...

full text

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده بورس رویکرد رگرسیون گارچ فازی بوت استراپ

چکیده مدلسازی اثرات تقویمی در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. از این جهت بررسی اثرات روزهای هفته که یکی از مهمترین و شناخته شده ترین اثرات تقومی در بازارهای مالی است اهمیت می یابد. هدف از پایان نامه حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران طی سالهای...

15 صفحه اول

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)

هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS) ، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با مدلهای گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در...

full text

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)

هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS)، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با مدلهای گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 3  issue 2

pages  149- 160

publication date 2014-06-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023