اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر ( مطالعه موردی: بانک سامان )

Authors

  • فاطمه حاجی بابایی کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
Abstract:

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می‌باشد. ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می‌گیرد. در این تحقیق ریسک نقدینگی بصورت مطالعه موردی در بانک سامان مورد اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. تحقیق کاربردی پیش‌رو به ارزیابی ریسک نقدینگی بانک سامان با استفاده از روش ارزش در معرض خطر طی سال‌های 1381 تا 1386 می‌پردازد. در این تحقیق صورت‌های مالی بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد و مقدار ریسک نقدینگی بانک طی سال‌های گفته شده با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه‌گیری می‌شود. فرضیه محقق مبنی بر کاهشی بودن روند ریسک نقدینگی طی این سال‌ها بوده است. برای آزمون فرضیه از روش آماری تحلیل روند آزمون کاکس– استوارت استفاده می‌شود. بطور موازی از مدل رگرسیون ساده برای مطابقت نتایج با نتایج آزمون کاکس – استوارت استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده روند نزولی ریسک نقدینگی طی سال‌های مورد بررسی بوده است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر ( مطالعه موردی: بانک سامان )

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می باشد. ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می گیرد. در این تحقیق ریسک نقدینگی بصورت مطالعه موردی در بانک سامان مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار می گی...

full text

ارزیابی و تبیین مدل پیش بینی ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر (liquidity at risk) مطالعه موردی بانک کشاورزی

در این تحقیق به ارزیابی و نبیین مدل ریسک نقدینگی در معرض خطر با استفاده از چهار زیر مدل lar که اپراتور نوسان یا واریانس شرطی می باشند پرداخته شده است این چهار مدل شامل دو گروه اقتصاد سنجی (garch وarch ) و گروه ریسک سنجی (ma و ewma ) می شوند. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این واقعیت است که امکان پیش بینی نقدینگی و پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر (lar) بوسیله داده های تا...

15 صفحه اول

برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی

ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می‌­کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه‌­گیری ریسک مبتنی بر روش‌های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدل­های رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می‌­شود. برای مقایسه کارای...

full text

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است یا به عبارتی ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی‌های آینده تعبیر شده است .ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه‌ها بانک وفعالیت‌های بانکداری  است و بانکها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی  دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می‌توان توجیه کرد، چرا که بانک‌ها از یک س...

full text

ارزیابی مدل کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مطالعه موردی: بانک سامان

در عصر کنونی، جهان با طیف وسیعی از مسائل پویای پیچیده مواجه است. منظور ازمسائل پویا نیازمند اقدامات مدیریتی مستمر و پویا هستند. در حوزه مدیریت و سیاست گذاری، .« در طول زمانمسائل پویا مسائلی هستند که از ماهیت مستمر و بازگشتی برخوردارند. در این موارد، نتایج اقدامات مدیریتیمشاهده و ارزیابی شده و بر اساس آن اقدامات جدیدی صورت خواهد پذیرفت که نتایج ، مشاهدات و اقداماتجدیدتری را به دنبال خواهند داشت....

full text

طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت)

تعیین میزان نقدینگی مورد نیاز بانک از جمله مهم‌ترین فعالیت مدیران آن است. عدم دسترسی سریع به وجوه نقد با هزینه و در زمان مناسب، بانک را با ریسک نقدینگی مواجه می‌کند. در این راستا وظیفۀ مدیر مالی بانک استفاده از انواع روش‌ها و مدل‌های علمی پیش‌بینی نقدینگی است تا با توجه به تحولات محیطی مدیریت نقدینگی مناسبی اعمال کند. این مقاله با هدف ارائه مدلی مطلوب برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکد...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 1  issue 3

pages  174- 199

publication date 2009-11-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023