انتخاب سبد سرمایه ریسکی با استفاده از شبکه های عصبی
author
Abstract:
هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک سبد سرمایه مناسبتر برای سرمایهگذاران ریسکپذیر است. در این تحقیق مدل مارکوتیز در تئوری سبد سرمایه به عنوان مدل مقایسهای استفاده شده است و مدل شبکه عصبی با آن مقایسه شده است. الگوی یادگیری شبکه عصبی، الگوی «پس انتشار خطا» میباشد. سبد انتخابی شامل بیست سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران است که برای یک دوره سیزده ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر دو مدل شبکه عصبی و مارکوتیز، تفاوت معنیداری بین بازده روزانه سبد تصادفی و نتیجه سرمایهگذاری در پایان دوره آزمون وجود دارد. در این سبد، تنها معیار بازده مورد نظر است و ریسک مورد توجه نیست، بنابراین سبد با بالاترین ریسک در مدل مارکوتیز مورد استفاده قرار گرفته است. هزینه معامله در هر دو مدل در نظر گرفته نشده است. این مطالعه نشان میدهد که سبد سرمایه مدل شبکه عصبی پس از دوره آزمون هم بازده بیشتری داشته است و هم ریسک آن از مدل مارکوتیز پائینتر بوده است.
similar resources
بهینه سازی سبد سرمایه با استفاده از شبکه های عصبی
یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و بسیار مورد توجه سرمایه گذاران می باشد، انتخاب سبد سرمایه بهینه است. در این راستا، بررسی و مطالعه سرمایه گذاران جهت تشکیل بهترین سبد سرمایه با توجه به میزان ریسک و بازده آن انجام می شود. مدلی که در تحقیق حاضر برای انتخاب سبد سرمایه بهینه مورد بررسی قرار داده ایم، مدل میانگین-واریانس با قید کاردینالیتی است؛ این مدل شامل قیدهایی می باشد که سرمایه ...
15 صفحه اولانتخاب سبد سرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض خطر با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد
امروزه مدیران و سرمایه گذاران با تعداد زیادی از سهام و دارایی ها مواجهند، که هر کدام ریسک و بازده مخصوص به خود دارد و همواره سعی می کنند به این سوال پاسخ دهند که چگونه سرمایه گذاری کنیم تا با بیشترین سود و کمترین ریسک مواجه باشیم. انتخاب مجموعه ای از دارایی ها در قالب یک سبد برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری را انتخاب سبد سرمایه گذاری می نامند. روش های سنتی بهینه سازی سبد تلاش می کنند، سبدی من...
15 صفحه اولارائة مدلی برای انتخاب سبد پروژه با آثار متقابل و اشتراک منابع بین پروژه ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
انبوه پروژههای سازمانی و پیچیدگیهای تصمیمگیری پیرامون آنها موجب میشود مدیریت و رهبری پروژه، چالشهای ویژة خود را داشته باشد. از اینرو و بهمنظور استفادة مطلوب از فرصتها و داراییهای سازمان، لازم است مدیران با استقرار سیستم مدیریت جامع چندوجهی، سبد پروژة سازمان را تشکیل دهند و با لحاظ توجیههای مناسب اقتصادی، فنی و اجتماعی آن را به انجام برسانند. همچنین، کمبود منابع موجب میشود مدیران همو...
full textمدل انتخاب سبد سرمایه گذاری با استفاده از اطلاعات ذهنی و شبکه اجتماعی سرمایه گذار
در بازار های مالی امروز به دلیل پیچیدگی های مختلف مانند سرعت انتشار اطلاعات، تغییرات آنی قیمت ها، دشوار بودن پیش بینی قیمت ها و همین طور زمان محدود برای تصمیم گیری، بهره گرفتن از منبع اطلاعات بیشتر می تواند به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم بهتر کمک کند. در این مطالعه به بررسی نقش اطلاعات موجود در شبکه ی اجتماعی به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعات، در فرایند انتخاب سبد سرمایه گذاری می پردازیم. در این...
15 صفحه اولMy Resources
Journal title
volume 13 issue 4
pages -
publication date 2007-02-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023