ارزیابی محتوای اطلاعاتی متغیرهای اقتصادی برای پیش بینی نرخ تورم در ایران
Authors
Abstract:
تورم یکی از کلیدی ترین متغیرهایی است که پیش بینی دقیق آن تاثیر بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مناسب دارد. با توجه به این اهمیت، مقاله حاضر محتوای اطلاعاتی طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی را برای پیش بینی نرخ تورم در ایران برای بازه زمانی سال های 1383 تا 1387 بررسی کرده است. نتایج بیانگر این است که اگرچه متغیرهای حجم پول و سپرده های دیداری در بعضی افق های پیش بینی کاهش چشمگیری در خطای پیش بینی نشان می دهند، اما در حالت کلی در پیش بینی معمولی، متغیرهای گروه شاخص های قیمت و در پیش بینی زمان حقیقی، متغیرهای گروه حسابداری ملی بیشترین سهم را در میان 10 متغیر برتر، از لحاظ دقت پیش بینی، دارند. همچنین در پیش بینی زمان حقیقی و از لحاظ میانگین MSFE نسبی، متغیرهای گروه ساختمان و مسکن در افق پیش بینی 0 فصل، متغیرهای گروه انرژی در افق 1 فصل، متغیرهای گروه ساختمان و مسکن در افق 2 فصل، متغیر گروه اشتغال در افق 3 فصل و متغیرهای گروه حسابداری ملی در افق 4 فصل دارای بیشترین دقت پیش بینی هستند.طبقه‌بندی C53, E31, E37 : JELتاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۱/۲۰ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱۶
similar resources
محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها
سود به عنوان مهمترین شاخص اندازه گیری عملکرد یک واحد اقتصادی، یکی از مباحث حسابداری است که از دیربازجایگاه ویژه خود را در مباحث تئوریک حفظ کرده است. حسابداری که از اوایل قرن بیستم، به صورت علمی و کلاسیک پا به عرصه فعالیت نهاده است، در چند دهه اخیر، به ویژه بعد از سالهای 1960 پس از طرح فرضیه ی بازار کارا، با شروع تحقیقات تجربی-اثباتی توسط بال و براون پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری، به سرع...
full textارائه الگوی پیش بینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ایران با رویکرد آینده پژوهی و روش گری مارکف
پیش بینی های کاملا دقیق و با خطای صفر، صرف نظر از حوزه و موضوع مورد نظر، بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است به ویژه آنکه فرایند پیش بینی، در محیط کاملا پیچیده و در ابر غلیظی از عدم قطعیت ها و بازیگران و پیشران های متعدد و موثر بر محیط انجام شده و داده ها و اطلاعات مورد استفاده در پیش بینی نیز دارای خصوصیات مبهم و خاکستری باشد. مدارک و شواهد تایید می کند که محیط اقتصاد ایران به شدت غیر خطی و پیچ...
full textارزیابی مدلهای BVAR جایگزین در پیش بینی تورم ایران
این مقاله به ارزیابی عملکرد مدلهای BVAR با اطلاعات (Priors) متفاوت جهت بهبود پیش بینی تورم ایران در مقایسه با Litterman prior می پردازد. بدین منظور روش شبه بیزی با اطلاعات متعدد، برای یک مدل VAR از اقتصاد ایران در دوره زمانی 2007-1981 بکار گرفته شده است. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از اطلاعات-g(g-prior) در مدلهای BVAR جهت تقلیل تورش در تخمین پارامتر drift مدل BVAR کلاسیک است. برخی نتا...
full textمحتوای اطلاعاتی معیارهای ریسک حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک
این مقاله فاقد چکیده میباشد.
full textMy Resources
Journal title
volume 3 issue 8
pages 1- 42
publication date 2011-09
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023