ارائه یک روش ترکیبی از DEA وANP-QUALIFLEX جهت تعیین کارا ترین پرتفوی سهام

Authors

علیرضا علی‌نژاد دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

مژگان پیشدادیان دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

Abstract:

همواره وجود یک بازار سرمایه فعال و پر رونق به عنوان یکی از نشانه‌های توسعه یافتگی کشورها در سطح بین المللی شناخته می شود .عمده ترین مساله که سرمایه گذاران در این بازارها با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه‌گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است. رتبه‌بندی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس، آیینه تمام نمایی از وضعیت آن‌ها بوده ومعیاری برای سرمایه گذاری بشمار می‌آید. این امر موجب افزایش رقابت، توسعه و کارایی بازار نیز می‌شود. در این تحقیق، 20 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی عملکرد سه ماهه سوم سال 1394 بر اساس نسبت‌های مالی رتبه بندی می‌شوند. در پژوهش‌های قبلی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره پرتفوی بهینه تعیین شده، اما در پژوهش حاضر با ترکیب این دو تکنیک به ارزیابی و تعیین کاراترین پرتفوی سهام پرداخته شده است، بدین صورت که با استفاده از یکی از مدل تحلیل پوششی داده‌ها نمرات کارایی هر مدل را بدست می‌آوریم و سپس با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، بدنبال یافتن وزن هر شاخص با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای می‌پردازیم .

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

ارائه یک الگوریتم ترکیبی کارا جهت حل مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه زمانبندی مسائل تک ماشین

Since the determination of efficient scheduling plans in sequencing problems with various criterions is considered an important problem, hence in this article a single machine sequencing problem with the minimization type delay and the total weighted lateness objectives are being studied. In this article, the applications of new optimization techniques in sequencing problems and scheduling are ...

full text

ارائه یک روش برنامه ریزی پویا کارا جهت بهینه سازی مسئله اندازه سفارش با محدودیت ظرفیت

در اکثر کاربردهای صنعتی یکی از مهمترین تصمیمات در مسائل اندازه انباشته تعیین بهترین مقدار تولید می باشد. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله اندازه انباشته با در نظر گرفتن زمان آماده سازی، موجودی اطمینان، هزینه کمبود و روشهای مختلف تولید ارائه می شود. هدف کمینه کردن مجموع هزینه های تولید، راه اندازی، نگهداری موجودی و کمبود موجودی است. برای حل مدل ارائه شده، یک روش برنامه‌...

full text

ارائه یک الگوریتم ترکیبی کارا جهت حل مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه زمانبندی مسائل تک ماشین

از آنجا که تعیین برنامه های زمانبندی کارا در مسائل توالی عملیات برای معیارهای مختلف، ازجمله مسائل مهم در برنامه ریزی تولید است، لذا در این مطالعه مساله توالی عملیات تک ماشینه با معیارهای حداقل کردن تعداد کارهای دارای تاخیر و مجموع دیرکرد موزون مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله کاربرد روش های جدید بهینه سازی در مسائل توالی و زمانبندی مطرح می شود. ابتدا مدل ریاضی مساله برای اهداف موردنظر ارائ...

full text

ارائه و ارزیابی یک روش پیشنهادی در تعیین مناسب ترین کاربرد پساب

افزایش تقاضا برای آب در بخش‌های مختلف، باعث افزایش اهمیت استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه‌شده (پساب) برای کاربردهای گوناگون شده است. هدف از مقاله حاضر ارائه یک روش پیشنهادی در تعیین مناسب‌ترین کاربرد پساب بر اساس سطح کیفیت آن است. برای نیل به این هدف مشخصات 60 نمونه پساب ماهانه برای پنج سال (1391 تا 1395) و شانزده پارامتر از هر نمونه از تصفیه‌خانه شهر اراک تهیه و پس از تعیین شش گزینه ممکن مصرف پساب...

full text

ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

Watermarking systems have specific feathers in accordance with their applications. In many applications transparency and robustness are needed which are the most important features. These two features are in contrast to each other and are controlled by a parameter named watermark strength. With decreasing the watermark strength, transparency of the watermarking system increases while the robust...

full text

بهینه‎سازی پرتفوی سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی ذرات

مسئله بهینه‏سازی‏ مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه‏گذاری، زمانی‎که تعداد دارایی‏های قابل سرمایه‏گذاری و محدودیت‏های موجود در بازار ‏کم باشد، توسط مدل‏های ریاضی حل‎شدنی است. اما هنگامی‏که شرایط و محدودیت‏های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسئله بهینه‏سازی پرتفوی به‎راحتی با استفاده از شیوه‏های ریاضی ‎حـل نمی‏شود. به‎همین دلیل استفـاده از شیوه‏های ابتکاری همچون شبکه‏های عصبی و الگوریتم‏های تکاملی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

Journal title

مدیریت توسعه و تحول

volume 1398 issue 39

pages 23- 36

publication date 2019-12-22

unfollow

{@ msg @}

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

رتبه بندی پرتفوی بهینه سهام تحلیل پوششی داده ها تصمیم گیری چند معیاره فرآیند تحلیل شبکه

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com