آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده‌های نرخ تورم ایران  (1390 – 1351)، از الگوی خود‌‌‌رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهند که بر اساس روش‌های حداکثر درست‌نمایی و حداکثر درست‌نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل‌گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2=هستند. بنابراین بر اساس یافته‌های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی‌شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه‌های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می‌شوند.